論文の概要: Approximating intractable short ratemodel distribution with neural
network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1912.12615v9
- Date: Fri, 1 Mar 2024 05:32:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-04 11:44:56.694117
- Title: Approximating intractable short ratemodel distribution with neural
network
- Title(参考訳): ニューラルネットワークによる難解なショートレートモデル分布の近似
- Authors: Anna Knezevic, Nikolai Dokuchaev
- Abstract要約: 本稿では,抽出可能なショートレートモデルの前の時間ステップに対して,各時間ステップを予測するアルゴリズムを提案する。
本手法は,訓練されたデータセットと異なる検証データの両方において,偏りのない推定結果に対して優れた結果が得られることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose an algorithm which predicts each subsequent time step relative to
the previous timestep of intractable short rate model (when adjusted for drift
and overall distribution of previous percentile result) and show that the
method achieves superior outcomes to the unbiased estimate both on the trained
dataset and different validation data.
- Abstract(参考訳): 提案手法は, 学習したデータセットと検証データの両方において不偏推定値に対して優れた結果が得られることを示すため, 難解な短率モデル(ドリフトと全パーセンタイル分布を調整した場合)の前の時間ステップと比較して各時間ステップを予測できるアルゴリズムを提案する。
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