Fugu-MT 論文翻訳(概要): A Note on Portfolio Optimization with Quadratic Transaction Costs

論文の概要: A Note on Portfolio Optimization with Quadratic Transaction Costs

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.01612v1
Date: Mon, 6 Jan 2020 14:52:17 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2023-01-14 02:53:43.782611
Title: A Note on Portfolio Optimization with Quadratic Transaction Costs
Title（参考訳）: 二次取引コストを考慮したポートフォリオ最適化に関する一考察
Authors: Pierre Chen, Edmond Lezmi, Thierry Roncalli, Jiali Xu
Abstract要約: 2次トランザクションコストの導入は、線形トランザクションコストを使用するよりも最適化問題を難しくすることを示す。この問題を解決するための数値アルゴリズムを提供し、トランザクションコストが最適化されたポートフォリオの期待したリターンにどのように影響するかを説明する。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: In this short note, we consider mean-variance optimized portfolios with transaction costs. We show that introducing quadratic transaction costs makes the optimization problem more difficult than using linear transaction costs. The reason lies in the specification of the budget constraint, which is no longer linear. We provide numerical algorithms for solving this issue and illustrate how transaction costs may considerably impact the expected returns of optimized portfolios.
Abstract（参考訳）: 本稿では,トランザクションコストを考慮した平均分散最適化ポートフォリオについて考察する。二次トランザクションコストの導入は,線形トランザクションコストよりも最適化問題を困難にすることを示す。その理由は予算制約の仕様にあるが、これはもはや線形ではない。我々は、この問題を解決する数値アルゴリズムを提供し、最適化されたポートフォリオの期待リターンにトランザクションコストがどのように影響するかを示す。

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