論文の概要: Fast Lower and Upper Estimates for the Price of Constrained Multiple
Exercise American Options by Single Pass Lookahead Search and
Nearest-Neighbor Martingale
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.11258v1
- Date: Wed, 26 Feb 2020 02:06:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-28 16:02:40.593896
- Title: Fast Lower and Upper Estimates for the Price of Constrained Multiple
Exercise American Options by Single Pass Lookahead Search and
Nearest-Neighbor Martingale
- Title（参考訳）: single pass lookahead searchとneighbor martingaleによる制約付き複数運動アメリカのオプションの価格の高速低値および高値推定
- Authors: Nicolas Essis-Breton and Patrice Gaillardetz
- Abstract要約: この記事では、大きなオプションのクラスである制約付き多重エクササイズアメリカンオプションのクラスについて、高速な下限と上限の見積もりを示す。
低い推定アルゴリズムは、ルックアヘッドサーチの人工知能手法を用いる。
上位推定アルゴリズムは、双対アプローチを用いて、マーチンゲール空間の最も近くで価格をオプションに設定する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: This article presents fast lower and upper estimates for a large class of
options: the class of constrained multiple exercise American options. Typical
options in this class are swing options with volume and timing constraints, and
passport options with multiple lookback rights. The lower estimate algorithm
uses the artificial intelligence method of lookahead search. The upper estimate
algorithm uses the dual approach to option pricing on a nearest-neighbor basis
for the martingale space. Probabilistic convergence guarantees are provided.
Several numerical examples illustrate the approaches including a swing option
with four constraints, and a passport option with 16 constraints.
- Abstract（参考訳）: この記事では、大きなオプションのクラスである制約付き多重エクササイズアメリカンオプションのクラスについて、高速な下限と上限の見積もりを示す。
このクラスの典型的なオプションは、ボリュームとタイミングの制約のあるswingオプションと、複数のルックバック権利を持つpassportオプションである。
下方推定アルゴリズムは、ルックアヘッド探索の人工知能法を用いる。
上推定アルゴリズムは、マルチンゲール空間の近距離-近距離基底のオプション価格設定にデュアルアプローチを用いる。
確率収束保証が提供される。
数値的な例としては、4つの制約付きswingオプションと16の制約付きpassportオプションがある。
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