論文の概要: Quantum option pricing using Wick rotated imaginary time evolution

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.04280v1
• Date: Tue, 12 Jan 2021 03:39:43 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-04-17 00:50:51.834110
• Title: Quantum option pricing using Wick rotated imaginary time evolution
• Title（参考訳）: Wick回転想像時間進化を用いた量子オプション価格設定
• Authors: Santosh Kumar Radha
• Abstract要約: 提案アルゴリズムは、初期状態を作成し、オプション価格を表現し、既存の仮想時間シミュレーションアルゴリズムを用いてそれを進化させる。 我々は,概念実証として,特定の仮想時間進化アルゴリズムを用いて,ヨーロッパの選択肢に対するアルゴリズムを数値的に検証する。 提案手法はハイブリッド変分アルゴリズムを用いており, 短期量子コンピュータに関係していると考えられる。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: In this paper we reformulate the problem of pricing options in a quantum setting. Our proposed algorithm involves preparing an initial state, representing the option price, and then evolving it using existing imaginary time simulation algorithms. This way of pricing options boils down to mapping an initial option price to a quantum state and then simulating the time dependence in Wick's imaginary time space. We numerically verify our algorithm for European options using a particular imaginary time evolution algorithm as proof of concept and show how it can be extended to path dependent options like Asian options. As the proposed method uses a hybrid variational algorithm, it is bound to be relevant for near-term quantum computers.
• Abstract（参考訳）: 本稿では,量子環境における価格設定の問題を再検討する。 提案するアルゴリズムは,初期状態を作成し,オプション価格を表現し,既存の仮想時間シミュレーションアルゴリズムを用いて進化させる。 この価格設定の方法は、初期オプション価格を量子状態にマッピングし、ウィックの想像上の時間空間における時間依存をシミュレートするものである。 我々は、ヨーロッパオプションのアルゴリズムを概念実証として、特定の想像上の時間発展アルゴリズムを用いて数値的に検証し、アジアオプションのような経路依存オプションにどのように拡張できるかを示す。 提案手法はハイブリッド変分アルゴリズムを用いており, 近距離量子コンピュータに関係していると考えられる。

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