論文の概要: Bayesian Probabilistic Numerical Integration with Tree-Based Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.05371v3
- Date: Thu, 2 Dec 2021 13:35:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-11-23 14:55:12.614354
- Title: Bayesian Probabilistic Numerical Integration with Tree-Based Models
- Title(参考訳): ベイズ確率的数値積分と木ベースモデル
- Authors: Harrison Zhu, Xing Liu, Ruya Kang, Zhichao Shen, Seth Flaxman and
Fran\c{c}ois-Xavier Briol
- Abstract要約: BQはベイズ方式で数値積分問題を解く方法である。
BART-Int. BART はチューニングが容易で、不連続関数に適している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.353941016039247
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Bayesian quadrature (BQ) is a method for solving numerical integration
problems in a Bayesian manner, which allows users to quantify their uncertainty
about the solution. The standard approach to BQ is based on a Gaussian process
(GP) approximation of the integrand. As a result, BQ is inherently limited to
cases where GP approximations can be done in an efficient manner, thus often
prohibiting very high-dimensional or non-smooth target functions. This paper
proposes to tackle this issue with a new Bayesian numerical integration
algorithm based on Bayesian Additive Regression Trees (BART) priors, which we
call BART-Int. BART priors are easy to tune and well-suited for discontinuous
functions. We demonstrate that they also lend themselves naturally to a
sequential design setting and that explicit convergence rates can be obtained
in a variety of settings. The advantages and disadvantages of this new
methodology are highlighted on a set of benchmark tests including the Genz
functions, and on a Bayesian survey design problem.
- Abstract(参考訳): ベイズ二次法 (Bayesian quadrature, BQ) は、ベイズ的な方法で数値積分問題を解く方法であり、ユーザーは解に関する不確実性を定量化することができる。
bqに対する標準的なアプローチは、インテグレードのガウス過程(gp)近似に基づいている。
結果として、BQ は本質的に GP 近似を効率的に行うことができる場合に限られるため、高次元あるいは非滑らかなターゲット関数をしばしば禁止する。
本稿では,BART-Intと呼ばれるベイズ的付加回帰木(Bayesian Additive Regression Trees, BART)に基づく新しいベイズ的数値積分アルゴリズムを提案する。
BARTプリエントはチューニングが容易で、不連続関数に適している。
また,逐次的な設計設定にも自然に適合し,様々な設定で明示的な収束率が得られることを示す。
この新しい方法論の利点と欠点は、Genz関数を含む一連のベンチマークテストとベイズの調査設計問題で強調されている。
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