論文の概要: The Variational Bayesian Inference for Network Autoregression Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.09232v1
- Date: Thu, 18 Feb 2021 09:26:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-02-19 14:14:39.270356
- Title: The Variational Bayesian Inference for Network Autoregression Models
- Title(参考訳): ネットワーク自己回帰モデルに対するベイズ変数推論
- Authors: Wei-Ting Lai, Ray-Bing Chen, Ying Chen, Thorsten Koch
- Abstract要約: 大規模動的ネットワークモデルを推定するための変分ベイズ(VB)手法を開発した。
VB手法は推定精度を犠牲にすることなく計算効率を向上する。
実際のデータ分析シナリオでは、vbアプローチは、明確に検出された構造とともに予測精度を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.558489052245453
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We develop a variational Bayesian (VB) approach for estimating large-scale
dynamic network models in the network autoregression framework. The VB approach
allows for the automatic identification of the dynamic structure of such a
model and obtains a direct approximation of the posterior density. Compared to
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) based sampling approaches, the VB approach
achieves enhanced computational efficiency without sacrificing estimation
accuracy. In the simulation study conducted here, the proposed VB approach
detects various types of proper active structures for dynamic network models.
Compared to the alternative approach, the proposed method achieves similar or
better accuracy, and its computational time is halved. In a real data analysis
scenario of day-ahead natural gas flow prediction in the German gas
transmission network with 51 nodes between October 2013 and September 2015, the
VB approach delivers promising forecasting accuracy along with clearly detected
structures in terms of dynamic dependence.
- Abstract(参考訳): ネットワーク自動回帰フレームワークにおける大規模動的ネットワークモデルを推定するための変動ベイズ(VB)アプローチを開発している。
VBアプローチはそのようなモデルの動的構造の自動同定を可能にし、後続密度の直接近似を得る。
マルコフ連鎖モンテカルロ(mcmc)ベースのサンプリング手法と比較して、vbアプローチは推定精度を犠牲にすることなく計算効率の向上を実現する。
そこで本研究では,動的ネットワークモデルに対して,様々な種類の固有活性構造を検出するVB手法を提案する。
代替手法と比較して,提案手法の精度は同等かそれ以上であり,計算時間は半減する。
2013年10月から2015年9月までの51ノードを持つドイツのガス伝送ネットワークにおける日頭天然ガス流量予測の実データ分析シナリオにおいて、VBアプローチは動的依存の観点から明確に検出された構造とともに予測精度を期待できる。
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