論文の概要: Generative Archimedean Copulas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.11351v2
- Date: Wed, 24 Feb 2021 02:53:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-02-26 03:57:50.957921
- Title: Generative Archimedean Copulas
- Title(参考訳): 生成的アルキメデス・コピュラス
- Authors: Yuting Ng, Ali Hasan, Khalil Elkhalil, Vahid Tarokh
- Abstract要約: 多次元累積分布関数(CDF)をコーミュラ形式で学習するための新しい生成モデリング手法を提案する。
我々はアルキメデスと階層的アルキメデスのコプラと呼ばれるある種のコプラを、その相似表現と異なる尾の依存関係をモデル化する能力で人気があると考えている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 27.705956325584026
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a new generative modeling technique for learning multidimensional
cumulative distribution functions (CDFs) in the form of copulas. Specifically,
we consider certain classes of copulas known as Archimedean and hierarchical
Archimedean copulas, popular for their parsimonious representation and ability
to model different tail dependencies. We consider their representation as
mixture models with Laplace transforms of latent random variables from
generative neural networks. This alternative representation allows for easy
sampling and computational efficiencies especially in high dimensions. We
additionally describe multiple methods for optimizing the model parameters.
Finally, we present empirical results that demonstrate the efficacy of our
proposed method in learning multidimensional CDFs and its computational
efficiency compared to existing methods.
- Abstract(参考訳): 多次元累積分布関数(CDF)をコーミュラ形式で学習するための新しい生成モデリング手法を提案する。
具体的には、アルキメデスおよび階層的アルキメデスコプラと呼ばれるコプラの特定のクラスを検討し、その同義表現と異なる尾の依存性をモデル化する能力のために人気がある。
我々は、それらの表現を、生成ニューラルネットワークからの潜入ランダム変数のLaplace変換との混合モデルとして考える。
この代替表現は、特に高次元でのサンプリングと計算効率を容易にできる。
さらに、モデルパラメータを最適化する複数の方法を説明します。
最後に,従来の手法と比較して,多次元CDFの学習における提案手法の有効性と計算効率を実証する実験結果を示す。
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