論文の概要: SliceNStitch: Continuous CP Decomposition of Sparse Tensor Streams
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.11517v1
- Date: Tue, 23 Feb 2021 06:28:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-02-24 13:45:38.018584
- Title: SliceNStitch: Continuous CP Decomposition of Sparse Tensor Streams
- Title(参考訳): SliceNStitch: スパーステンソルストリームの連続CP分解
- Authors: Taehyung Kwon, Inkyu Park, Dongjin Lee, and Kijung Shin
- Abstract要約: 連続CANDECOMP/PARAFAC分解用SLICENSTITCHを提案します。
異常検知、レコメンダーシステム、株式市場予測など、多くの時間クリティカルなアプリケーションがあります。
理論的および実験的に、SLICENSTITCHは(1)「任意の時間」:現在の時間期間が終了するまで待つことなく、すぐに因子を更新すること、(2)高速:オンラインメソッドよりも759倍速く、(3)正確:オフラインメソッドに匹敵する適合性(特に721%)。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 22.348422397331984
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Consider traffic data (i.e., triplets in the form of
source-destination-timestamp) that grow over time. Tensors (i.e.,
multi-dimensional arrays) with a time mode are widely used for modeling and
analyzing such multi-aspect data streams. In such tensors, however, new entries
are added only once per period, which is often an hour, a day, or even a year.
This discreteness of tensors has limited their usage for real-time
applications, where new data should be analyzed instantly as it arrives. How
can we analyze time-evolving multi-aspect sparse data 'continuously' using
tensors where time is'discrete'? We propose SLICENSTITCH for continuous
CANDECOMP/PARAFAC (CP) decomposition, which has numerous time-critical
applications, including anomaly detection, recommender systems, and stock
market prediction. SLICENSTITCH changes the starting point of each period
adaptively, based on the current time, and updates factor matrices (i.e.,
outputs of CP decomposition) instantly as new data arrives. We show,
theoretically and experimentally, that SLICENSTITCH is (1) 'Any time': updating
factor matrices immediately without having to wait until the current time
period ends, (2) Fast: with constant-time updates up to 759x faster than online
methods, and (3) Accurate: with fitness comparable (specifically, 72 ~ 160%) to
offline methods.
- Abstract(参考訳): 時間とともに増加するトラフィックデータ(すなわち、ソース・デスティネーション・タイムスタンプの形でトリプレット)を考える。
時間モードを持つテンソル(すなわち多次元配列)は、このようなマルチスペクトルデータストリームのモデリングと解析に広く使われている。
しかし、そのようなテンソルでは、新しいエントリは周期ごとに1回だけ追加され、これはしばしば1時間、1日、あるいは1年である。
このようなテンソルの離散性は、新しいデータが到着すると即座に分析されるべきリアルタイムアプリケーションの使用を制限している。
時間的変化を伴うマルチスペクトルスパースデータをテンソルを用いて「連続的」に解析する方法
我々は,異常検出,レコメンデータシステム,株式市場予測など,多くの時間クリティカルなアプリケーションを有する連続的candecomp/parafac分解のためのスライスストッチを提案する。
SLICENSTITCHは、現在の時間に基づいて各期間の開始点を適応的に変更し、新しいデータが到着するとすぐに因子行列(CP分解の出力)を更新します。
理論的および実験的に、SLICENSTITCHは(1)「任意の時間」:現在の時間期間が終了するまで待つことなく、すぐに因子行列を更新すること、(2)高速:オンラインメソッドよりも759倍速く、(3)正確:オフラインメソッドに匹敵するフィットネス(特に72〜160%)。
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