論文の概要: Probabilistic Forecasting of Imbalance Prices in the Belgian Context

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.07361v1
• Date: Wed, 9 Jun 2021 13:02:34 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2021-06-20 16:10:38.426332
• Title: Probabilistic Forecasting of Imbalance Prices in the Belgian Context
• Title（参考訳）: ベルギーにおける不均衡価格の確率的予測
• Authors: Jonathan Dumas, Ioannis Boukas, Miguel Manuel de Villena, S\'ebastien Mathieu, Bertrand Corn\'elusse
• Abstract要約: ベルギーの場合に特に焦点をあてた、2段階の確率的アプローチが提案されている。 最初のステップは、ネット規制ボリューム状態遷移確率の計算である。 アクティベーションレベルごとに対応する限界価格は、電気の配達の1日前にベルギーの送信システムオペレーターによって発行される。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 32.17079308878932
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
• Abstract: Forecasting imbalance prices is essential for strategic participation in the short-term energy markets. A novel two-step probabilistic approach is proposed, with a particular focus on the Belgian case. The first step consists of computing the net regulation volume state transition probabilities. It is modeled as a matrix computed using historical data. This matrix is then used to infer the imbalance prices since the net regulation volume can be related to the level of reserves activated and the corresponding marginal prices for each activation level are published by the Belgian Transmission System Operator one day before electricity delivery. This approach is compared to a deterministic model, a multi-layer perceptron, and a widely used probabilistic technique, Gaussian Processes.
• Abstract（参考訳）: 短期エネルギー市場への戦略的参加には、不均衡価格の予測が不可欠である。 ベルギーのケースに特に焦点をあてた,新しい2段階確率的アプローチを提案する。 最初のステップは、ネット規制ボリューム状態遷移確率の計算である。 歴史データを用いて計算された行列としてモデル化される。 このマトリクスは、電力供給の1日前にベルギーの送電事業者によって、活性化された予備量と対応する各活性化レベルの限界価格とを関連づけることができるので、不均衡価格を推定するために使用される。 このアプローチは決定論的モデル、多層パーセプトロン、広く使われる確率的手法であるガウス過程と比較される。

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