論文の概要: Posterior Covariance Information Criterion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.13694v1
- Date: Fri, 25 Jun 2021 15:28:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-06-28 15:27:30.574142
- Title: Posterior Covariance Information Criterion
- Title(参考訳): 後方共分散情報基準
- Authors: Yukito Iba and Keisuke Yano
- Abstract要約: 準後続分布に基づく予測評価のための情報基準であるPCICを導入する。
これは、広く適用可能な情報基準(WAIC)の自然な一般化と見なされ、単一のマルコフチェインモンテカルロランで計算することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We introduce an information criterion, PCIC, for predictive evaluation based
on quasi-posterior distributions. It is regarded as a natural generalization of
widely applicable information criterion (WAIC) and can be computed via a single
Markov Chain Monte Carlo run. PCIC is useful in a variety of predictive
settings that are not well dealt with in WAIC, including weighted likelihood
inference and quasi-Bayesian prediction.
- Abstract(参考訳): 準後続分布に基づく予測評価のための情報基準であるPCICを導入する。
広く適用可能な情報基準(waic)の自然な一般化と見なされ、単一のマルコフ連鎖モンテカルロランで計算することができる。
PCICは、重み付き確率推定や準ベイズ予測など、WAICではうまく扱えない様々な予測設定において有用である。
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