論文の概要: Economic Recession Prediction Using Deep Neural Network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.10980v1
- Date: Wed, 21 Jul 2021 22:55:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2021-07-26 14:12:42.845007
- Title: Economic Recession Prediction Using Deep Neural Network
- Title(参考訳): ディープニューラルネットワークを用いた経済活動予測
- Authors: Zihao Wang, Kun Li, Steve Q. Xia, Hongfu Liu
- Abstract要約: 本稿では,米国における景気後退の開始と終了を予測するための最も正確なモデルとして,オートエンコーダを用いたBi-LSTMの深層学習手法を同定する。
我々は、さまざまな機械学習モデルの能力を比較して、サンプル内とサンプル外の両方で優れた予測を生成するために、一般的なマクロおよびマーケットコンディション機能を採用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 26.504845007567972
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We investigate the effectiveness of different machine learning methodologies
in predicting economic cycles. We identify the deep learning methodology of
Bi-LSTM with Autoencoder as the most accurate model to forecast the beginning
and end of economic recessions in the U.S. We adopt commonly-available macro
and market-condition features to compare the ability of different machine
learning models to generate good predictions both in-sample and out-of-sample.
The proposed model is flexible and dynamic when both predictive variables and
model coefficients vary over time. It provided good out-of-sample predictions
for the past two recessions and early warning about the COVID-19 recession.
- Abstract(参考訳): 異なる機械学習手法による経済サイクル予測の有効性について検討する。
我々は,米国における景気後退の開始と終了を予測するための最も正確なモデルとして,Bi-LSTMとAutoencoderのディープラーニング手法を同定する。
予測変数とモデル係数が時間とともに変化する場合,提案モデルは柔軟かつ動的である。
過去2回の景気後退と、新型コロナウイルス(COVID-19)の景気後退について早期に警告した。
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