論文の概要: A survey of Monte Carlo methods for noisy and costly densities with application to reinforcement learning and ABC
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.00490v3
- Date: Thu, 02 Jan 2025 08:43:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-03 17:39:05.467373
- Title: A survey of Monte Carlo methods for noisy and costly densities with application to reinforcement learning and ABC
- Title(参考訳): モンテカルロ法による騒音・コスト密度測定法の探索と強化学習とABCへの応用
- Authors: F. Llorente, L. Martino, J. Read, D. Delgado,
- Abstract要約: この種の問題は、最適化や強化学習など、多くの現実世界のシナリオで見ることができる。
異なる手法を3つの主要なクラスに分類し、統一された表記法でアルゴリズムの特定のインスタンスを記述する。
可能性のない設定と強化学習に特に注意を払って、様々な応用シナリオについて論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: This survey gives an overview of Monte Carlo methodologies using surrogate models, for dealing with densities which are intractable, costly, and/or noisy. This type of problem can be found in numerous real-world scenarios, including stochastic optimization and reinforcement learning, where each evaluation of a density function may incur some computationally-expensive or even physical (real-world activity) cost, likely to give different results each time. The surrogate model does not incur this cost, but there are important trade-offs and considerations involved in the choice and design of such methodologies. We classify the different methodologies into three main classes and describe specific instances of algorithms under a unified notation. A modular scheme which encompasses the considered methods is also presented. A range of application scenarios is discussed, with special attention to the likelihood-free setting and reinforcement learning. Several numerical comparisons are also provided.
- Abstract(参考訳): 本稿では,モンテカルロ法の概要について概説する。
このような問題は、確率的最適化や強化学習など、多くの実世界のシナリオで見出され、密度関数のそれぞれの評価は、計算的または物理的(実世界の活動)なコストを発生させ、毎回異なる結果を与える可能性がある。
代理モデルがこのコストを発生させるわけではないが、そのような方法論の選択と設計には重要なトレードオフと考慮が必要である。
異なる手法を3つの主要なクラスに分類し、統一された表記法でアルゴリズムの特定のインスタンスを記述する。
検討された手法を含むモジュラースキームも紹介する。
可能性のない設定と強化学習に特に注意を払って、様々な応用シナリオについて論じる。
いくつかの数値比較も提供されている。
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