論文の概要: A hybrid deep learning approach for purchasing strategy of carbon
emission rights -- Based on Shanghai pilot market
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.13235v1
- Date: Mon, 24 Jan 2022 03:10:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-02-06 08:33:09.539600
- Title: A hybrid deep learning approach for purchasing strategy of carbon
emission rights -- Based on Shanghai pilot market
- Title(参考訳): ハイブリッド深層学習による炭素排出権購入戦略--上海のパイロット市場を事例として
- Authors: Jiayue Xu
- Abstract要約: 本稿では,企業を対象とした二酸化炭素購入戦略を策定し,二酸化炭素価格予測モデルを確立することを目的とする。
一般化自己回帰ヘテロスケダスティック(GARCH)をゲートリカレントユニット(GRU)モデルに組み込んだハイブリッドディープラーニングモデルを構築した。
シミュレーションでは,GARCH-GRUモデルに基づく購入戦略を最小コストで実行した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The price of carbon emission rights play a crucial role in carbon trading
markets. Therefore, accurate prediction of the price is critical. Taking the
Shanghai pilot market as an example, this paper attempted to design a carbon
emission purchasing strategy for enterprises, and establish a carbon emission
price prediction model to help them reduce the purchasing cost. To make
predictions more precise, we built a hybrid deep learning model by embedding
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) into the Gate
Recurrent Unit (GRU) model, and compared the performance with those of other
models. Then, based on the Iceberg Order Theory and the predicted price, we
proposed the purchasing strategy of carbon emission rights. As a result, the
prediction errors of the GARCH-GRU model with a 5-day sliding time window were
the minimum values of all six models. And in the simulation, the purchasing
strategy based on the GARCH-GRU model was executed with the least cost as well.
The carbon emission purchasing strategy constructed by the hybrid deep learning
method can accurately send out timing signals, and help enterprises reduce the
purchasing cost of carbon emission permits.
- Abstract(参考訳): 炭素排出権の価格は、炭素取引市場において重要な役割を果たす。
そのため、正確な価格予測が重要である。
上海のパイロット市場を例として、企業における二酸化炭素購入戦略の設計と、購買コストの低減を支援する炭素排出価格予測モデルの構築を試みた。
予測をより正確にするために,一般化された自己回帰条件付きヘテロスケクタスティック(garch)をゲートリカレントユニット(gru)モデルに組み込んだハイブリッドディープラーニングモデルを構築し,他のモデルと比較した。
そこで,氷山秩序理論と予測価格に基づいて,炭素排出権の購入戦略を提案した。
その結果、GARCH-GRUモデルの5日間のスライディング時間ウインドウによる予測誤差は、全6モデルの最小値であった。
また,シミュレーションでは,GARCH-GRUモデルに基づく購入戦略を最小コストで実行した。
ハイブリッド深層学習法によって構築された炭素排出購入戦略は、正確なタイミング信号を送信でき、企業は炭素排出許可の購入コストを削減できる。
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