論文の概要: Transactional Interpretation for the Principle of Minimum Fisher
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- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.12607v1
- Date: Sun, 23 Jan 2022 19:10:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 02:30:31.866590
- Title: Transactional Interpretation for the Principle of Minimum Fisher
Information
- Title（参考訳）: 最小漁業情報の原則に関するトランザクション解釈
- Authors: Marcin Makowski, Edward W. Piotrowski, Piotr Fr\k{a}ckiewicz, Marek
Szopa
- Abstract要約: 最小フィッシャー情報の原理は、与えられたシステムの特徴を特徴づける許容確率分布の集合において、対応するフィッシャー情報を最小化するものである。
我々は、フィッシャー情報の記述について、2つの異なる見解を区別する。
2つ目は、市場戦略の絶え間ないリスクの観点からフィッシャー情報を表現した取引です。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The principle of minimum Fisher information states that in the set of
acceptable probability distributions characterizing the given system, it is
best done by the one that minimizes the corresponding Fisher information. This
principle can be applied to transaction processes, the dynamics of which can be
interpreted as the market tendency to minimize the information revealed about
itself. More information involves higher costs (information is physical). The
starting point for our considerations is a description of the market derived
from the assumption of minimum Fisher information for a strategy with a fixed
financial risk. Strategies of this type that minimize Fisher information
overlap with the well-known eigenstates of a the quantum harmonic oscillator.
The analytical extension of this field of strategy to the complex vector space
(traditional for quantum mechanics) suggests the study of the interference of
the oscillator eigenstates in terms of their minimization of Fisher
information. It is revealed that the minimum value of Fisher information of the
superposition of the two strategies being the ground state and the second
excited state of the oscillator, has Fisher information less than the ground
state of the oscillator. Similarly, less information is obtained for the system
of strategies (the oscillator eigenstates) randomized by the Gibbs
distribution. We distinguish two different views on the description of Fisher
information. One of them, the classical, is based on the value of Fisher
information. The second, we call it transactional, expresses Fisher information
from the perspective of the constant risk of market strategies. The orders of
the market strategies derived from these two descriptions are different. From a
market standpoint, minimizing Fisher information is equivalent to minimizing
risk.
- Abstract（参考訳）: 最小フィッシャー情報(minimum fisher information)の原理は、与えられたシステムを特徴づける許容確率分布の集合において、対応するフィッシャー情報を最小限に抑えることが最善であると述べる。
この原則はトランザクションプロセスに適用でき、そのダイナミクスは市場が自身に関する情報を最小化する傾向があると解釈できる。
より多くの情報はより高いコスト(情報は物理的である)を伴う。
我々の考察の出発点は、固定的な金融リスクを持つ戦略に対する最低限のフィッシャー情報の設定から導かれる市場の説明である。
フィッシャー情報を最小化するこのタイプの戦略は、量子調和振動子のよく知られた固有状態と重なる。
この戦略の分野を複素ベクトル空間(量子力学では伝統的)への解析的拡張は、フィッシャー情報の最小化の観点から振動子固有状態の干渉の研究を示唆している。
その結果,2つの戦略の重畳状態である基底状態と発振器の2番目の励起状態のフィッシャー情報の最小値は,発振器の基底状態よりもフィッシャー情報が少ないことが明らかとなった。
同様に、ギブス分布によってランダム化された戦略(発振器固有状態)の系について、より少ない情報が得られる。
我々は漁業情報の記述について2つの異なる見解を区別する。
そのうちの1つ「古典」は漁業情報の価値に基づいている。
第2に,市場戦略の絶え間ないリスクの観点から,フィッシャー情報を表現したトランザクショナル(transactional)と呼ぶ。
これら2つの説明から導かれる市場戦略の順序は異なる。
市場の観点からは、漁業情報の最小化はリスクの最小化に相当する。
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