論文の概要: Probabilistic forecasting of German electricity imbalance prices

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.11439v1
• Date: Mon, 23 May 2022 16:32:20 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-05-24 19:52:37.883288
• Title: Probabilistic forecasting of German electricity imbalance prices
• Title（参考訳）: ドイツ電力不均衡価格の確率予測
• Authors: Micha{\l} Narajewski
• Abstract要約: 再生可能エネルギー容量の指数的な成長は、電力価格と発電に大きな不確実性をもたらした。 両方の市場に参加しているエネルギートレーダーにとって、不均衡価格の予測は特に関心がある。 予測は配達の30分前に行われ、トレーダーがまだ取引先を選択する可能性がある。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: The exponential growth of renewable energy capacity has brought much uncertainty to electricity prices and to electricity generation. To address this challenge, the energy exchanges have been developing further trading possibilities, especially the intraday and balancing markets. For an energy trader participating in both markets, the forecasting of imbalance prices is of particular interest. Therefore, in this manuscript we conduct a very short-term probabilistic forecasting of imbalance prices, contributing to the scarce literature in this novel subject. The forecasting is performed 30 minutes before the delivery, so that the trader might still choose the trading place. The distribution of the imbalance prices is modelled and forecasted using methods well-known in the electricity price forecasting literature: lasso with bootstrap, gamlss, and probabilistic neural networks. The methods are compared with a naive benchmark in a meaningful rolling window study. The results provide evidence of the efficiency between the intraday and balancing markets as the sophisticated methods do not substantially overperform the intraday continuous price index. On the other hand, they significantly improve the empirical coverage. The analysis was conducted on the German market, however it could be easily applied to any other market of similar structure.
• Abstract（参考訳）: 再生可能エネルギー容量の指数的な成長は、電力価格と発電に大きな不確実性をもたらした。 この課題に対処するため、エネルギー取引所は、特にイントラデイとバランスの取れた市場において、さらなる取引の可能性を模索している。 両市場に参加しているエネルギートレーダーにとって、不均衡価格の予測は特に利子である。 したがって,本書では,不均衡価格の短期的確率予測を行い,本科目における文献の不足に寄与する。 予測は納入の30分前に行われ、トレーダは依然として取引先を選択することができる。 不均衡価格の分布は、電力価格予測文献でよく知られた手法、すなわちブートストラップ、gamlss、確率的ニューラルネットワークを用いてモデル化され、予測される。 これらの手法は、有意義な転がりウィンドウの研究において、ナイーブなベンチマークと比較される。 その結果、日内連続物価指数を実質的に上回っていないため、日内市場とバランス市場の間の効率性が示される。 一方で、彼らは経験的なカバレッジを大幅に改善します。 分析はドイツ市場で行われたが、同様の構造を持つ他のどの市場にも容易に適用できた。

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