論文の概要: Delta Hedging Liquidity Positions on Automated Market Makers

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.03318v1
• Date: Thu, 4 Aug 2022 19:30:26 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-08-09 14:13:03.015102
• Title: Delta Hedging Liquidity Positions on Automated Market Makers
• Title（参考訳）: デルタ・ヘッジの流動性ポジション、自動市場メーカに
• Authors: Akhilesh (Adam) Khakhar and Xi Chen
• Abstract要約: Liquidity Providers on Automated Market Makersは毎日数百万USドルを取引手数料で調達する。 流動性位置の純値は、プールの根底にある資産の価格変動に弱い。 本研究では,流動性位置PNLを測定するための新しい指標を提案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 5.122487534787007
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Liquidity Providers on Automated Market Makers generate millions of USD in transaction fees daily. However, the net value of a Liquidity Position is vulnerable to price changes in the underlying assets in the pool. The dominant measure of loss in a Liquidity Position is Impermanent Loss. Impermanent Loss for Constant Function Market Makers has been widely studied. We propose a new metric to measure Liquidity Position PNL based on price movement from the underlying assets. We show how this new metric more appropriately measures the change in the net value of a Liquidity Position as a function of price movement in the underlying assets. Our second contribution is an algorithm to delta hedge arbitrary Liquidity Positions on both uniform liquidity Automated Market Makers (such as Uniswap v2) and concentrated liquidity Automated Market Makers (such as Uniswap v3) via a combination of derivatives.
• Abstract（参考訳）: Liquidity Providers on Automated Market Makersは毎日数百万USドルを取引手数料で調達する。 しかし、流動性位置の純値は、プールの根底にある資産の価格変化に弱い。 流動性位置における損失の主要因は不純物損失である。 恒常的機能市場メーカーに対する不当な損失は広く研究されている。 基礎資産からの価格移動に基づいて, 流動性位置pnlを測定するための新しい指標を提案する。 この新たな指標が、基礎となる資産の価格移動の関数として流動性位置の純価値の変化をより適切に測定する方法を示す。 第2の貢献は、一様流動性自動化マーケットメーカ(uniswap v2)と集中流動性自動化マーケットメーカ(uniswap v3)の両方におけるデルタヘッジの任意の流動性ポジションに対するアルゴリズムである。

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