論文の概要: Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.16679v1
- Date: Sat, 29 Oct 2022 19:58:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-11-01 19:58:41.424021
- Title: Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns
- Title(参考訳): 株式リターンの動的ネットワークのモニタリング
- Authors: Elena Farahbakhsh Touli, Hoang Nguyen and Olha Bodnar
- Abstract要約: スウェーデンの資本市場における企業間の関係について検討する。
階層的なクラスタリング手法を使用して、各ウィンドウ内の企業間の関係を見つけます。
金融市場の異常変動を検出するため、これらの時系列に統計的プロセス制御、すなわちショーハート制御チャートを適用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.228337771947361
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we study the connection between the companies in the Swedish
capital market. We consider 28 companies included in the determination of the
market index OMX30. The network structure of the market is constructed using
different methods to determine the distance between the companies. We use
hierarchical clustering methods to find the relation among the companies in
each window. Next, we obtain one-dimensional time series of the distances
between the clustering trees that reflect the changes in the relationship
between the companies in the market over time. The method of statistical
process control, namely the Shewhart control chart, is applied to those time
series to detect abnormal changes in the financial market.
- Abstract(参考訳): 本稿では,スウェーデンの資本市場における企業間の関係について考察する。
市場指標OMX30の決定に含まれる28の企業について検討する。
市場のネットワーク構造は、企業間の距離を決定する異なる方法を用いて構築されている。
各ウィンドウ内の企業間の関係を見出すために,階層的クラスタリング手法を用いる。
次に、市場における企業間の時間的関係の変化を反映したクラスタリングツリー間の距離の1次元時系列を得る。
金融市場の異常変化を検出するために、これらの時系列に統計処理制御の方法、すなわちシェハート制御チャートを適用する。
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