Fugu-MT 論文翻訳(概要): Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns

論文の概要: Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.16679v1
Date: Sat, 29 Oct 2022 19:58:15 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2022-11-01 19:58:41.424021
Title: Monitoring the Dynamic Networks of Stock Returns
Title（参考訳）: 株式リターンの動的ネットワークのモニタリング
Authors: Elena Farahbakhsh Touli, Hoang Nguyen and Olha Bodnar
Abstract要約: スウェーデンの資本市場における企業間の関係について検討する。階層的なクラスタリング手法を使用して、各ウィンドウ内の企業間の関係を見つけます。金融市場の異常変動を検出するため、これらの時系列に統計的プロセス制御、すなわちショーハート制御チャートを適用する。
参考スコア（独自算出の注目度）: 2.228337771947361
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: In this paper, we study the connection between the companies in the Swedish capital market. We consider 28 companies included in the determination of the market index OMX30. The network structure of the market is constructed using different methods to determine the distance between the companies. We use hierarchical clustering methods to find the relation among the companies in each window. Next, we obtain one-dimensional time series of the distances between the clustering trees that reflect the changes in the relationship between the companies in the market over time. The method of statistical process control, namely the Shewhart control chart, is applied to those time series to detect abnormal changes in the financial market.
Abstract（参考訳）: 本稿では,スウェーデンの資本市場における企業間の関係について考察する。市場指標OMX30の決定に含まれる28の企業について検討する。市場のネットワーク構造は、企業間の距離を決定する異なる方法を用いて構築されている。各ウィンドウ内の企業間の関係を見出すために,階層的クラスタリング手法を用いる。次に、市場における企業間の時間的関係の変化を反映したクラスタリングツリー間の距離の1次元時系列を得る。金融市場の異常変化を検出するために、これらの時系列に統計処理制御の方法、すなわちシェハート制御チャートを適用する。

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