論文の概要: cs-net: structural approach to time-series forecasting for
high-dimensional feature space data with limited observations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.02567v1
- Date: Mon, 5 Dec 2022 19:46:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-07 17:53:25.236820
- Title: cs-net: structural approach to time-series forecasting for
high-dimensional feature space data with limited observations
- Title（参考訳）: cs-net:高次元特徴空間データの時系列予測への構造的アプローチ
- Authors: Weiyu Zong, Mingqian Feng, Griffin Heyrich, Peter Chin
- Abstract要約: 本研究では,高次元多変量予測タスクに優れたフレキシブルなデータ特徴抽出手法を提案する。
我々のアプローチは、もともとNational Science Foundation (NSF) Algorithms for Threat Detection (ATD) 2022 Challengeのために開発された。
我々のモデルは、GDELTデータセットでトレーニングされ、ATDスプリントシリーズの第1位と第2位に終わり、時系列予測のための他のデータセットを約束します。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.5533753199073637
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In recent years, deep-learning-based approaches have been introduced to
solving time-series forecasting-related problems. These novel methods have
demonstrated impressive performance in univariate and low-dimensional
multivariate time-series forecasting tasks. However, when these novel methods
are used to handle high-dimensional multivariate forecasting problems, their
performance is highly restricted by a practical training time and a reasonable
GPU memory configuration. In this paper, inspired by a change of basis in the
Hilbert space, we propose a flexible data feature extraction technique that
excels in high-dimensional multivariate forecasting tasks. Our approach was
originally developed for the National Science Foundation (NSF) Algorithms for
Threat Detection (ATD) 2022 Challenge. Implemented using the attention
mechanism and Convolutional Neural Networks (CNN) architecture, our method
demonstrates great performance and compatibility. Our models trained on the
GDELT Dataset finished 1st and 2nd places in the ATD sprint series and hold
promise for other datasets for time series forecasting.
- Abstract（参考訳）: 近年,時系列予測問題に対するディープラーニングに基づくアプローチが導入されている。
これらの新しい手法は単変量および低次元多変量時系列予測タスクにおいて顕著な性能を示した。
しかし、これらの新しい手法が高次元多変量予測問題に使用される場合、その性能は実用的なトレーニング時間と妥当なGPUメモリ構成によって非常に制限される。
本稿では、ヒルベルト空間における基底の変化に触発されて、高次元多変量予測タスクに優れた柔軟なデータ特徴抽出手法を提案する。
我々のアプローチは、もともとNational Science Foundation (NSF) Algorithms for Threat Detection (ATD) 2022 Challengeのために開発された。
注意機構と畳み込みニューラルネットワーク(CNN)アーキテクチャを用いて,本手法は優れた性能と互換性を示す。
我々のモデルは、GDELT Datasetでトレーニングされ、ATDスプリントシリーズの第1位と第2位に終わり、時系列予測のための他のデータセットを約束します。
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