論文の概要: Bi-LSTM Price Prediction based on Attention Mechanism
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.03443v1
- Date: Wed, 7 Dec 2022 03:56:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-08 17:27:48.276208
- Title: Bi-LSTM Price Prediction based on Attention Mechanism
- Title（参考訳）: 注意機構に基づくBi-LSTM価格予測
- Authors: Jiashu Lou, Leyi Cui, Ye Li
- Abstract要約: 我々は,金とビットコインという2つの一般的な資産をベースとした,注目機構に基づく双方向LSTMニューラルネットワークを提案する。
予測結果から2年間で1089.34%のリターンを得た。
また,本論文で提案したBi-LSTMモデルと従来のモデルとの比較を行い,本モデルが本データセットで最高の性能を示すことを示す。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 2.455751370157653
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: With the increasing enrichment and development of the financial derivatives
market, the frequency of transactions is also faster and faster. Due to human
limitations, algorithms and automatic trading have recently become the focus of
discussion. In this paper, we propose a bidirectional LSTM neural network based
on an attention mechanism, which is based on two popular assets, gold and
bitcoin. In terms of Feature Engineering, on the one hand, we add traditional
technical factors, and at the same time, we combine time series models to
develop factors. In the selection of model parameters, we finally chose a
two-layer deep learning network. According to AUC measurement, the accuracy of
bitcoin and gold is 71.94% and 73.03% respectively. Using the forecast results,
we achieved a return of 1089.34% in two years. At the same time, we also
compare the attention Bi-LSTM model proposed in this paper with the traditional
model, and the results show that our model has the best performance in this
data set. Finally, we discuss the significance of the model and the
experimental results, as well as the possible improvement direction in the
future.
- Abstract（参考訳）: 金融デリバティブ市場の拡大と発展に伴い、取引の頻度もより速く、より速くなります。
人間の限界により、最近はアルゴリズムと自動トレーディングが議論の中心となっている。
本稿では,金とビットコインという2つの一般的な資産をベースとした,注目機構に基づく双方向LSTMニューラルネットワークを提案する。
機能工学の面では,従来の技術要素を付加すると同時に,時系列モデルを組み合わせることで,要因の開発も行います。
モデルパラメータの選択において、我々は最終的に2層深層学習ネットワークを選択した。
aucの測定によれば、bitcoinと金の正確性はそれぞれ71.94%と73.03%である。
予測結果を用いて,2年間で1089.34%のリターンを達成した。
同時に,本論文で提案した Bi-LSTM モデルと従来のモデルとの比較を行い,本モデルがデータセット上で最高の性能を示すことを示す。
最後に, モデルの重要性と実験結果, 今後の改善方向性について考察する。
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