論文の概要: Detecting Pump&Dump Stock Market Manipulation from Online Forums

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.11403v1
• Date: Thu, 26 Jan 2023 20:31:27 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-01-30 17:17:05.901432
• Title: Detecting Pump&Dump Stock Market Manipulation from Online Forums
• Title（参考訳）: オンラインフォーラムによるポンプ・ダンプ市場操作の検出
• Authors: D. Nam and D.B. Skillicorn
• Abstract要約: マニピュレータは小額の株式を蓄積し、ソーシャルメディア上で偽情報を拡散して価格を上昇させ、ピーク時に販売する。 価格と体積プロファイルがポンプ&ダンプの特徴的な形状を持つ在庫のデータセットを収集する。 ソーシャルメディア投稿で使用される言語に基づいた,ポンプ&ダンプイベントの予測モデルを構築した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: The intersection of social media, low-cost trading platforms, and naive investors has created an ideal situation for information-based market manipulations, especially pump&dumps. Manipulators accumulate small-cap stocks, disseminate false information on social media to inflate their price, and sell at the peak. We collect a dataset of stocks whose price and volume profiles have the characteristic shape of a pump&dump, and social media posts for those same stocks that match the timing of the initial price rises. From these we build predictive models for pump&dump events based on the language used in the social media posts. There are multiple difficulties: not every post will cause the intended market reaction, some pump&dump events may be triggered by posts in other forums, and there may be accidental confluences of post timing and market movements. Nevertheless, our best model achieves a prediction accuracy of 85% and an F1-score of 62%. Such a tool can provide early warning to investors and regulators that a pump&dump may be underway.
• Abstract（参考訳）: ソーシャルメディア、低コスト取引プラットフォーム、そしてナイーブな投資家の交わりは、情報ベースの市場操作、特にポンプ&ダンプにとって理想的な状況を生み出した。 マニピュレータは小額の株式を蓄積し、ソーシャルメディア上で偽情報を拡散して価格を上昇させ、ピーク時に販売する。 私たちは、価格とボリュームプロファイルがポンプ&ダンプの特徴的な形を持つ株式のデータセットと、初期価格上昇のタイミングに合致する同じ株式のソーシャルメディア投稿を収集します。 これらから,ソーシャルメディア投稿で使用される言語に基づいて,ポンプ・ダンプイベントの予測モデルを構築する。 すべての投稿が意図された市場反応を引き起こすわけではないし、いくつかのポンプ&ダンプイベントが他のフォーラムの投稿によって引き起こされる可能性があり、また、ポストのタイミングと市場の動きが偶然に合流する可能性がある。 それにもかかわらず、最良のモデルは85%の予測精度を達成し、f1-scoreは62%である。 このようなツールは、投資家や規制当局にポンプ&ダンプが進行中であることを早期に警告することができる。

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