Fugu-MT 論文翻訳(概要): Path Integral Method for Pricing Proportional Step Double-Barrier Option with Time Dependent Parameters

論文の概要: Path Integral Method for Pricing Proportional Step Double-Barrier Option with Time Dependent Parameters

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.07631v1
Date: Wed, 15 Feb 2023 12:53:34 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2023-02-16 15:05:43.751591
Title: Path Integral Method for Pricing Proportional Step Double-Barrier Option with Time Dependent Parameters
Title（参考訳）: 時間依存パラメータを持つ比例ステップダブルバリアオプションの経路積分法
Authors: Qi Chen and Chao Guo
Abstract要約: 量子力学におけるパス積分法は、バリアオプション価格の新しい考え方を提供する。比例二重バリアステップ(PDBS)では、オプション価格変更プロセスは有限対称二乗ポテンシャル井戸内を移動する粒子に類似している。
参考スコア（独自算出の注目度）: 7.891031556378682
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: Path integral method in quantum mechanics provides a new thinking for barrier option pricing. For proportional double-barrier step (PDBS) options, the option price changing process is analogous to a particle moving in a finite symmetric square potential well. We have derived the pricing kernel of PDBS options with time dependent interest rate and volatility. Numerical results of option price as a function of underlying asset price are shown as well. Path integral method can be easily generalized to the pricing of PDBS options with curved boundaries.
Abstract（参考訳）: 量子力学におけるパス積分法は、バリアオプション価格の新しい考え方を提供する。比例二重バリアステップ(PDBS)では、オプション価格変更プロセスは有限対称二乗ポテンシャル井戸内を移動する粒子に類似している。我々は、時間依存利子率とボラティリティを備えたPDBSオプションの価格カーネルを導出した。資産価格の関数としてのオプション価格の数値的な結果も示される。経路積分法は、曲線境界を持つPDBSオプションの価格設定に容易に一般化できる。

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