論文の概要: A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.07103v2
- Date: Thu, 4 Jan 2024 01:54:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-05 17:31:20.740803
- Title: A Hamiltonian Approach to Barrier Option Pricing Under Vasicek Model
- Title（参考訳）: vasicekモデルによるバリアオプション価格設定へのハミルトン的アプローチ
- Authors: Qi Chen Hong-tao Wang and Chao Guo
- Abstract要約: 量子論におけるハミルトン的アプローチは、オプション価格と利率の新しい考え方を提供する。
バリアオプションの場合、オプション価格変更プロセスは量子力学における無限高障壁散乱問題と似ている。
二重障壁オプションの場合、オプションの価格変更プロセスは無限の正方形ポテンシャル井戸内を移動する粒子に類似している。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.1965844936801802
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Hamiltonian approach in quantum theory provides a new thinking for option
pricing with stochastic interest rates. For barrier options, the option price
changing process is similar to the infinite high barrier scattering problem in
quantum mechanics; for double barrier options, the option price changing
process is analogous to a particle moving in a infinite square potential well.
Using Hamiltonian approach, the expressions of pricing kernels and option
prices under Vasicek stochastic interest rate model could be derived. Numerical
results of options price as functions of underlying prices are also shown.
- Abstract（参考訳）: 量子論におけるハミルトンのアプローチは、確率的利率を持つオプション価格に対する新しい考え方を提供する。
バリアオプションの場合、オプション価格変更プロセスは量子力学における無限大バリア散乱問題と類似しており、二重バリアオプションの場合、オプション価格変更プロセスは無限二乗ポテンシャル井戸で移動する粒子と類似している。
ハミルトニアンアプローチを用いて、Vasicek確率的利率モデルの下での価格カーネルとオプション価格の表現を導出することができる。
基本価格の関数としてのオプション価格の数値結果も示す。
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