論文の概要: Adaptive Sampling for Probabilistic Forecasting under Distribution Shift
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.11870v1
- Date: Thu, 23 Feb 2023 09:16:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-24 15:53:14.018900
- Title: Adaptive Sampling for Probabilistic Forecasting under Distribution Shift
- Title(参考訳): 分布シフト下における確率予測のための適応サンプリング
- Authors: Luca Masserano and Syama Sundar Rangapuram and Shubham Kapoor and
Rajbir Singh Nirwan and Youngsuk Park and Michael Bohlke-Schneider
- Abstract要約: 本稿では,予測に関係のある時系列履歴の一部を選択する適応型サンプリング戦略を提案する。
本研究では,本手法が分散シフトに適応し,ベースモデルの予測誤差を5つのデータセットのうち3つで著しく低減することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.769524837609174
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The world is not static: This causes real-world time series to change over
time through external, and potentially disruptive, events such as macroeconomic
cycles or the COVID-19 pandemic. We present an adaptive sampling strategy that
selects the part of the time series history that is relevant for forecasting.
We achieve this by learning a discrete distribution over relevant time steps by
Bayesian optimization. We instantiate this idea with a two-step method that is
pre-trained with uniform sampling and then training a lightweight adaptive
architecture with adaptive sampling. We show with synthetic and real-world
experiments that this method adapts to distribution shift and significantly
reduces the forecasting error of the base model for three out of five datasets.
- Abstract(参考訳): 現実世界の時系列は、マクロ経済サイクルや新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックなど、外的かつ破壊的な出来事を通じて、時間とともに変化する。
本稿では,予測に関係のある時系列履歴の一部を選択する適応型サンプリング戦略を提案する。
ベイズ最適化により関連する時間ステップ上の離散分布を学習することでこれを達成する。
このアイデアを,一様サンプリングで事前学習し,適応サンプリングで軽量適応アーキテクチャを訓練する2段階の手法でインスタンス化する。
本研究では,本手法が分散シフトに適応し,ベースモデルの予測誤差を5つのデータセットのうち3つで著しく低減することを示す。
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