Fugu-MT 論文翻訳(概要): Grover Search for Portfolio Selection

論文の概要: Grover Search for Portfolio Selection

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.13063v1
Date: Thu, 24 Aug 2023 20:08:11 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2023-08-28 15:49:24.577725
Title: Grover Search for Portfolio Selection
Title（参考訳）: ポートフォリオ選択のためのgrover検索
Authors: A. Ege Yilmaz, Stefan Stettler, Thomas Ankenbrand, Urs Rhyner
Abstract要約: 我々は、Groverのアルゴリズムで投資家の好みに合うように設計された明示的なオラクルを提示する。具体的には、オラクルはリターンと標準偏差が一定の閾値を超えるポートフォリオを選択します。
参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: We present explicit oracles designed to be used in Grover's algorithm to match investor preferences. Specifically, the oracles select portfolios with returns and standard deviations exceeding and falling below certain thresholds, respectively. One potential use case for the oracles is selecting portfolios with the best Sharpe ratios. We have implemented these algorithms using quantum simulators.
Abstract（参考訳）: 我々は、Groverのアルゴリズムで投資家の好みに合うように設計された明示的なオラクルを提示する。具体的には、オラクルはリターンと標準偏差がそれぞれ一定の閾値を超えるポートフォリオを選択する。 oracleの潜在的なユースケースのひとつは、最高のシャープ比のポートフォリオを選択することだ。我々はこれらのアルゴリズムを量子シミュレータを用いて実装した。

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