論文の概要: Causal Temporal Regime Structure Learning
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.01412v3
- Date: Wed, 19 Feb 2025 17:09:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-20 13:56:49.438362
- Title: Causal Temporal Regime Structure Learning
- Title(参考訳): 因果的時間的レジーム構造学習
- Authors: Abdellah Rahmani, Pascal Frossard,
- Abstract要約: 本稿では,DAG(Directed Acyclic Graph)を並列に学習する新しい手法であるCASTORを提案する。
我々は我々の枠組みの中で体制とDAGの識別可能性を確立する。
実験により、CASTORは既存の因果発見モデルより一貫して優れていることが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 49.77103348208835
- License:
- Abstract: Understanding causal relationships in multivariate time series is essential for predicting and controlling dynamic systems in fields like economics, neuroscience, and climate science. However, existing causal discovery methods often assume stationarity, limiting their effectiveness when time series consist of sequential regimes, consecutive temporal segments with unknown boundaries and changing causal structures. In this work, we firstly introduce a framework to describe and model such time series. Then, we present CASTOR, a novel method that concurrently learns the Directed Acyclic Graph (DAG) for each regime while determining the number of regimes and their sequential arrangement. CASTOR optimizes the data log-likelihood using an expectation-maximization algorithm, alternating between assigning regime indices (expectation step) and inferring causal relationships in each regime (maximization step). We establish the identifiability of the regimes and DAGs within our framework. Extensive experiments show that CASTOR consistently outperforms existing causal discovery models in detecting different regimes and learning their DAGs across various settings, including linear and nonlinear causal relationships, on both synthetic and real world datasets.
- Abstract(参考訳): 多変量時系列における因果関係を理解することは、経済学、神経科学、気候科学といった分野における力学系の予測と制御に不可欠である。
しかし、既存の因果発見法は定常性を前提としており、時系列が逐次的レシエーション、境界が不明な連続時間セグメント、因果構造が変化する場合の有効性を制限している。
本稿ではまず,このような時系列を記述・モデル化するためのフレームワークを紹介する。
そこで本研究では,各レシスタンスに対するDAG(Directed Acyclic Graph)を同時に学習し,レシスタンス数とシーケンシャルアレンジメントを判定する新しい手法であるCASTORを提案する。
CASTORは、期待最大化アルゴリズムを用いてデータログを最適化し、アサインされたレシエーション指標(探索ステップ)と各レシエーションにおける因果関係(最大ステップ)を交互に推測する。
我々は我々の枠組みの中で体制とDAGの識別可能性を確立する。
大規模な実験により、CASTORは既存の因果発見モデルよりずっと優れており、異なる状態を検出し、線形および非線形因果関係を含む様々な設定でDAGを学習している。
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