論文の概要: In the Red(dit): Social Media and Stock Prices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.09252v1
- Date: Tue, 14 Nov 2023 16:58:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-17 18:17:39.315627
- Title: In the Red(dit): Social Media and Stock Prices
- Title(参考訳): ソーシャルメディアと株価
- Authors: James Baker
- Abstract要約: ソーシャルメディアは、市場の動きと相関する情報を埋め込んでいる。
分類されたコメントとバズワードの毎日の頻度を、ファマ・フレンチ3因子モデルに追加の要因として利用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Spearheaded by retail traders on the website reddit, the GameStop short
squeeze of early 2021 shows that social media embeds information that
correlates with market movements. This paper seeks to examine this relationship
by using daily frequencies of classified comments and buzzwords as additional
factors in a Fama-French three factor model. Comments are classified using an
unsupervised clustering method, while past studies have used pretrained models
that are not specific to the domains being studied.
- Abstract(参考訳): 2021年初めのGameStopのショートストレッチは、小売業者がWebサイトをリディットし、ソーシャルメディアが市場の動きと相関する情報を埋め込んでいることを示している。
本稿では,ファマ・フレンチ3因子モデルにおいて,分類されたコメントやバズワードの日次頻度を付加要因として用いて,この関係性を検討する。
コメントは教師なしのクラスタリング手法で分類されるが、過去の研究では研究対象のドメインに特有でない事前学習モデルを使用している。
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