論文の概要: Stock Movement and Volatility Prediction from Tweets, Macroeconomic
Factors and Historical Prices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.03758v1
- Date: Mon, 4 Dec 2023 22:27:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-08 17:51:27.906683
- Title: Stock Movement and Volatility Prediction from Tweets, Macroeconomic
Factors and Historical Prices
- Title（参考訳）: つぶやき・マクロ経済要因・歴史的価格からの株価変動とボラティリティ予測
- Authors: Shengkun Wang, YangXiao Bai, Taoran Ji, Kaiqun Fu, Linhan Wang,
Chang-Tien Lu
- Abstract要約: 株式市場の予測にツイートデータを使用した以前の研究は、3つの課題に直面した。
ECONには、大量のツイートデータを効率的に抽出し、デコードするアデプトツイートフィルタがある。
意味空間における自己認識機構を通じて、ストック、セクター、マクロ経済要因間の多水準関係を識別する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 20.574163667057476
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Predicting stock market is vital for investors and policymakers, acting as a
barometer of the economic health. We leverage social media data, a potent
source of public sentiment, in tandem with macroeconomic indicators as
government-compiled statistics, to refine stock market predictions. However,
prior research using tweet data for stock market prediction faces three
challenges. First, the quality of tweets varies widely. While many are filled
with noise and irrelevant details, only a few genuinely mirror the actual
market scenario. Second, solely focusing on the historical data of a particular
stock without considering its sector can lead to oversight. Stocks within the
same industry often exhibit correlated price behaviors. Lastly, simply
forecasting the direction of price movement without assessing its magnitude is
of limited value, as the extent of the rise or fall truly determines
profitability. In this paper, diverging from the conventional methods, we
pioneer an ECON. The framework has following advantages: First, ECON has an
adept tweets filter that efficiently extracts and decodes the vast array of
tweet data. Second, ECON discerns multi-level relationships among stocks,
sectors, and macroeconomic factors through a self-aware mechanism in semantic
space. Third, ECON offers enhanced accuracy in predicting substantial stock
price fluctuations by capitalizing on stock price movement. We showcase the
state-of-the-art performance of our proposed model using a dataset,
specifically curated by us, for predicting stock market movements and
volatility.
- Abstract（参考訳）: 株式市場の予測は投資家や政策立案者にとって不可欠であり、経済健全性のバロメーターとして機能する。
我々は、公共感情の強力な源であるソーシャルメディアデータを、政府の集計統計としてマクロ経済指標と連動させ、株式市場の予測を洗練させる。
しかし、株式市場予測にツイートデータを用いた以前の調査は3つの課題に直面している。
まず、ツイートの質は様々である。
多くはノイズと無関係な詳細で満たされているが、実際の市場シナリオを真に反映するものはごくわずかである。
第二に、そのセクターを考慮せずに、特定の株式の履歴データのみに焦点を当てることが、監視につながる可能性がある。
同じ業界内の株価は、しばしば価格行動の相関を示す。
最後に、単に価格変動の方向を評価せずに予測するだけでは、上昇または下落の程度が真に利益性を決定するため、その価値は限られている。
本稿では,従来の手法から分岐してECONを開拓する。
まず、ECONは、大量のツイートデータを効率的に抽出しデコードするアデプトツイートフィルタを持っています。
第2に、ECONは、セマンティック空間における自己認識機構を通じて、ストック、セクター、マクロ経済要因間のマルチレベル関係を識別する。
第3に、ECONは株価の動きに乗じて実質的な株価変動を予測するための精度の向上を提供する。
株式市場の動きやボラティリティを予測するために,我々が特にキュレートしたデータセットを用いて,提案モデルの最先端のパフォーマンスを示す。
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