論文の概要: On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.05414v2
• Date: Fri, 12 Jan 2024 14:03:52 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-01-15 23:43:50.979202
• Title: On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors
• Title（参考訳）: 金融の因果性に関する3つの考察--時間分解能、非定常性、潜在要因
• Authors: Xinshuai Dong, Haoyue Dai, Yewen Fan, Songyao Jin, Sathyamoorthy Rajendran, Kun Zhang
• Abstract要約: 財務データは、時間分解のミスマッチ、分布の時間変化特性、非定常性、重要だが未知/未観測の因果関係の3つの根本的な問題に悩まされている。 我々は、これらの問題を因果関係の文脈で再検討し、その問題にどのように対処できるかについて、新しい、そして刺激的な理解をもたらす。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 12.14943883400832
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Financial data is generally time series in essence and thus suffers from three fundamental issues: the mismatch in time resolution, the time-varying property of the distribution - nonstationarity, and causal factors that are important but unknown/unobserved. In this paper, we follow a causal perspective to systematically look into these three demons in finance. Specifically, we reexamine these issues in the context of causality, which gives rise to a novel and inspiring understanding of how the issues can be addressed. Following this perspective, we provide systematic solutions to these problems, which hopefully would serve as a foundation for future research in the area.
• Abstract（参考訳）: 金融データは基本的に時系列であり、時間分解のミスマッチ、分布の時間的変動特性(非定常性)、重要だが未知の因果要因という3つの根本的な問題に苦しむ。 本稿では,金融におけるこれら3つの悪魔を体系的に調べるための因果的視点に従う。 具体的には、これらの問題を因果関係の文脈で再検討し、問題がどのように対処できるのかを新しくて刺激的な理解へと導く。 この観点から、我々はこれらの問題に対する体系的な解決策を提供し、この領域における将来の研究の基盤となることを願っている。

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