Fugu-MT 論文翻訳(概要): SparseTSF: Modeling Long-term Time Series Forecasting with 1k Parameters

論文の概要: SparseTSF: Modeling Long-term Time Series Forecasting with 1k Parameters

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.00946v2
Date: Mon, 3 Jun 2024 07:13:37 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2024-06-04 14:58:30.786263
Title: SparseTSF: Modeling Long-term Time Series Forecasting with 1k Parameters
Title（参考訳）: SparseTSF: 1kパラメータによる長期時系列予測のモデル化
Authors: Shengsheng Lin, Weiwei Lin, Wentai Wu, Haojun Chen, Junjie Yang,
Abstract要約: 本稿では,長期時系列予測(LTSF)のための新しい,極めて軽量なモデルであるSparseTSFを紹介する。 SparseTSFの中心にはCross-Period Sparse Forecasting技術があり、時系列データの周期性と傾向を分離することで予測タスクを単純化する。 SparseTSFは目覚ましい一般化機能を示しており、限られた計算資源、小さなサンプル、低品質のデータを扱うシナリオに適している。
参考スコア（独自算出の注目度）: 16.966008476215258
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: This paper introduces SparseTSF, a novel, extremely lightweight model for Long-term Time Series Forecasting (LTSF), designed to address the challenges of modeling complex temporal dependencies over extended horizons with minimal computational resources. At the heart of SparseTSF lies the Cross-Period Sparse Forecasting technique, which simplifies the forecasting task by decoupling the periodicity and trend in time series data. This technique involves downsampling the original sequences to focus on cross-period trend prediction, effectively extracting periodic features while minimizing the model's complexity and parameter count. Based on this technique, the SparseTSF model uses fewer than *1k* parameters to achieve competitive or superior performance compared to state-of-the-art models. Furthermore, SparseTSF showcases remarkable generalization capabilities, making it well-suited for scenarios with limited computational resources, small samples, or low-quality data. The code is publicly available at this repository: https://github.com/lss-1138/SparseTSF.
Abstract（参考訳）: 本稿では,SparseTSFについて紹介する。SparseTSFは,最小限の計算資源を持つ拡張地平線上での複雑な時間的依存関係をモデル化する際の課題を解決するために設計された,長期時系列予測(LTSF)のための新しい,非常に軽量なモデルである。 SparseTSFの中心にはCross-Period Sparse Forecasting技術があり、時系列データの周期性と傾向を分離することで予測タスクを単純化する。この手法は、モデルの複雑さとパラメータ数を最小限に抑えながら、周期的な特徴を効果的に抽出する。この手法に基づいて、SparseTSFモデルは*1k*未満のパラメータを使用して、最先端モデルと比較して、競争力や優れたパフォーマンスを達成する。さらに、SparseTSFは目覚ましい一般化機能を示し、限られた計算資源、小さなサンプル、低品質のデータを扱うシナリオに適している。コードは、このリポジトリで公開されている。 https://github.com/lss-1138/SparseTSF。

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