Fugu-MT 論文翻訳(概要): Enhancing Multistep Brent Oil Price Forecasting with a Multi-Aspect Metaheuristic Optimization Approach and Ensemble Deep Learning Models

論文の概要: Enhancing Multistep Brent Oil Price Forecasting with a Multi-Aspect Metaheuristic Optimization Approach and Ensemble Deep Learning Models

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.12062v1
Date: Mon, 15 Jul 2024 22:27:14 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2024-07-18 21:28:12.162991
Title: Enhancing Multistep Brent Oil Price Forecasting with a Multi-Aspect Metaheuristic Optimization Approach and Ensemble Deep Learning Models
Title（参考訳）: 多視点メタヒューリスティック最適化アプローチと深層学習モデルによる多段階ブレント原油価格予測の強化
Authors: Mohammed Alruqimi, Luca Di Persio,
Abstract要約: メタヒューリスティック最適化と5つのニューラルネットワークアーキテクチャのアンサンブルを組み合わせたハイブリッドアプローチを提案する。我々は,GWOメタヒューリスティック・オプティマイザを特徴選択,データ準備,モデルトレーニング,予測ブレンディングの4段階で活用する。提案手法は、実世界のブレント原油価格データを用いて、前日3日を予測するために評価されている。
参考スコア（独自算出の注目度）: 1.03590082373586
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Abstract: Accurate crude oil price forecasting is crucial for various economic activities, including energy trading, risk management, and investment planning. Although deep learning models have emerged as powerful tools for crude oil price forecasting, achieving accurate forecasts remains challenging. Deep learning models' performance is heavily influenced by hyperparameters tuning, and they are expected to perform differently under various circumstances. Furthermore, price volatility is also sensitive to external factors such as world events. To address these limitations, we propose a hybrid approach combining metaheuristic optimisation and an ensemble of five popular neural network architectures used in time series forecasting. Unlike existing methods that apply metaheuristics to optimise hyperparameters within the neural network architecture, we exploit the GWO metaheuristic optimiser at four levels: feature selection, data preparation, model training, and forecast blending. The proposed approach has been evaluated for forecasting three-ahead days using real-world Brent crude oil price data, and the obtained results demonstrate that the proposed approach improves the forecasting performance measured using various benchmarks, achieving 0.000127 of MSE.
Abstract（参考訳）: 原油価格の正確な予測はエネルギー取引、リスク管理、投資計画など様々な経済活動に不可欠である。原油価格予測のための強力なツールとしてディープラーニングモデルが登場したが、正確な予測を達成することは依然として難しい。ディープラーニングモデルの性能はハイパーパラメータチューニングの影響を強く受けており、様々な状況下で異なるパフォーマンスが期待できる。さらに、価格のボラティリティは、世界イベントのような外部要因にも敏感である。これらの制約に対処するために,メタヒューリスティックな最適化と時系列予測に使用される5つのニューラルネットワークアーキテクチャのアンサンブルを組み合わせたハイブリッドアプローチを提案する。ニューラルネットワークアーキテクチャ内のハイパーパラメータを最適化するためにメタヒューリスティックスを適用する既存の方法とは異なり、GWOメタヒューリスティックオプティマイザを特徴選択、データ準備、モデルトレーニング、予測ブレンディングの4つのレベルで活用する。提案手法は実世界のブレント原油価格データを用いて3日前日を予測し, 提案手法が様々なベンチマークを用いて測定した予測性能を改善し, MSEの0.000127を達成していることを示す。

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