論文の概要: Deep Reinforcement Learning for Online Optimal Execution Strategies
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.13493v1
- Date: Thu, 17 Oct 2024 12:38:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-18 13:21:42.200439
- Title: Deep Reinforcement Learning for Online Optimal Execution Strategies
- Title（参考訳）: オンライン最適実行戦略のための深層強化学習
- Authors: Alessandro Micheli, Mélodie Monod,
- Abstract要約: 本稿では,動的な金融市場における非マルコフ的最適実行戦略の学習に挑戦する。
我々は,Deep Deterministic Policy Gradient(DDPG)に基づく新しいアクター批判アルゴリズムを提案する。
提案アルゴリズムは最適実行戦略の近似に成功していることを示す。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 49.1574468325115
- License:
- Abstract: This paper tackles the challenge of learning non-Markovian optimal execution strategies in dynamic financial markets. We introduce a novel actor-critic algorithm based on Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) to address this issue, with a focus on transient price impact modeled by a general decay kernel. Through numerical experiments with various decay kernels, we show that our algorithm successfully approximates the optimal execution strategy. Additionally, the proposed algorithm demonstrates adaptability to evolving market conditions, where parameters fluctuate over time. Our findings also show that modern reinforcement learning algorithms can provide a solution that reduces the need for frequent and inefficient human intervention in optimal execution tasks.
- Abstract（参考訳）: 本稿では,動的な金融市場における非マルコフ的最適実行戦略の学習に挑戦する。
本稿では,この問題を解決するために,Deep Deterministic Policy Gradient(DDPG)に基づく新しいアクター批判アルゴリズムを提案する。
各種の崩壊カーネルを用いた数値実験により,本アルゴリズムは最適実行戦略の近似に成功していることを示す。
さらに,提案アルゴリズムは,時間とともにパラメータが変動する市場環境への適応性を示す。
また, 現代の強化学習アルゴリズムは, 最適実行タスクにおいて, 頻繁かつ非効率な人的介入の必要性を軽減できる。
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