論文の概要: Time-Varying Convex Optimization with O(n) Computational Complexity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.15009v1
- Date: Sat, 19 Oct 2024 06:45:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-22 13:16:19.051424
- Title: Time-Varying Convex Optimization with O(n) Computational Complexity
- Title（参考訳）: O(n)計算複雑度を用いた時変凸最適化
- Authors: M. Rostami, S. S. Kia,
- Abstract要約: コスト関数が時間とともに変化する非拘束凸最適化の問題を考える。
提案アルゴリズムは,決定変数に対するコスト関数の1次微分のみを必要とする。
具体的には、提案アルゴリズムは、計算コストを1タイムステップあたり$(n3)$から$O(n)$に削減する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
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- Abstract: In this article, we consider the problem of unconstrained time-varying convex optimization, where the cost function changes with time. We provide an in-depth technical analysis of the problem and argue why freezing the cost at each time step and taking finite steps toward the minimizer is not the best tracking solution for this problem. We propose a set of algorithms that by taking into account the temporal variation of the cost aim to reduce the tracking error of the time-varying minimizer of the problem. The main contribution of our work is that our proposed algorithms only require the first-order derivatives of the cost function with respect to the decision variable. This approach significantly reduces computational cost compared to the existing algorithms, which use the inverse of the Hessian of the cost. Specifically, the proposed algorithms reduce the computational cost from $O(n^3)$ to $O(n)$ per timestep, where $n$ is the size of the decision variable. Avoiding the inverse of the Hessian also makes our algorithms applicable to non-convex optimization problems. We refer to these algorithms as $O(n)$-algorithms. These $O(n)$-algorithms are designed to solve the problem for different scenarios based on the available temporal information about the cost. We illustrate our results through various examples, including the solution of a model predictive control problem framed as a convex optimization problem with a streaming time-varying cost function.
- Abstract（参考訳）: 本稿では,コスト関数が時間とともに変化するような,制約のない時間変化凸最適化の問題について考察する。
この問題の詳細な技術的分析を行い、各段階でコストを凍結し、最小化に向けて有限のステップを踏むことが、この問題の最良の追跡ソリューションではないことを論じる。
本稿では,コストの時間的変動を考慮したアルゴリズムを提案する。
我々の研究の主な貢献は、提案アルゴリズムが決定変数に関してコスト関数の1次微分のみを必要とすることである。
このアプローチは、既存のアルゴリズムと比較して計算コストを大幅に削減する。
具体的には、提案アルゴリズムは、計算コストを1タイムステップあたり$O(n^3)$から$O(n)$に減らし、$n$は決定変数のサイズである。
ヘッセンの逆の回避により、我々のアルゴリズムは非凸最適化問題にも適用できる。
これらのアルゴリズムを$O(n)$-algorithmsと呼ぶ。
これらの$O(n)$-algorithmは、コストに関する時間的情報に基づいて、異なるシナリオの問題を解決するように設計されている。
本稿では,ストリーム時間変動コスト関数を用いた凸最適化問題として,モデル予測制御問題の解法を含む,様々な例を通して結果について述べる。
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