論文の概要: Learning Universal Multi-level Market Irrationality Factors to Improve Stock Return Forecasting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.04737v1
- Date: Fri, 07 Feb 2025 08:10:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-10 14:56:07.162941
- Title: Learning Universal Multi-level Market Irrationality Factors to Improve Stock Return Forecasting
- Title(参考訳): 総合的市場不合理性要因の学習による株価リターン予測の改善
- Authors: Chen Yang, Jingyuan Wang, Xiaohan Jiang, Junjie Wu,
- Abstract要約: 我々は、株価のリターン予測を強化するために、ユニバーサルマルチレベル市場不合理因子モデルを提案する。
UMIモデルは、市場における不合理な振る舞いを個々の株と市場レベルの両方から反映できる要因を学習する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 22.086070375026303
- License:
- Abstract: Recent years have witnessed the perfect encounter of deep learning and quantitative trading has achieved great success in stock investment. Numerous deep learning-based models have been developed for forecasting stock returns, leveraging the powerful representation capabilities of neural networks to identify patterns and factors influencing stock prices. These models can effectively capture general patterns in the market, such as stock price trends, volume-price relationships, and time variations. However, the impact of special irrationality factors -- such as market sentiment, speculative behavior, market manipulation, and psychological biases -- have not been fully considered in existing deep stock forecasting models due to their relative abstraction as well as lack of explicit labels and data description. To fill this gap, we propose UMI, a Universal multi-level Market Irrationality factor model to enhance stock return forecasting. The UMI model learns factors that can reflect irrational behaviors in market from both individual stock and overall market levels. For the stock-level, UMI construct an estimated rational price for each stock, which is cointegrated with the stock's actual price. The discrepancy between the actual and the rational prices serves as a factor to indicate stock-level irrational events. Additionally, we define market-level irrational behaviors as anomalous synchronous fluctuations of stocks within a market. Using two self-supervised representation learning tasks, i.e., sub-market comparative learning and market synchronism prediction, the UMI model incorporates market-level irrationalities into a market representation vector, which is then used as the market-level irrationality factor.
- Abstract(参考訳): 近年、ディープラーニングと量的トレーディングの完全な出会いが株式投資で大きな成功を収めているのを目撃している。
ニューラルネットワークの強力な表現能力を活用して、株価に影響を及ぼすパターンや要因を識別する、多くのディープラーニングベースのモデルが開発されている。
これらのモデルは、株価トレンド、ボリューム価格の関係、時間変動など、市場における一般的なパターンを効果的に捉えることができる。
しかし、市場感情、投機行動、市場操作、心理的バイアスといった特殊不合理性要因の影響は、その相対的な抽象化や明示的なラベルやデータ記述の欠如により、既存のディープストック予測モデルでは十分に考慮されていない。
このギャップを埋めるために、株価リターン予測を強化するために、UMI(Universal Multi-level Market Irrationality Factor Model)を提案する。
UMIモデルは、市場における不合理な振る舞いを個々の株と市場レベルの両方から反映できる要因を学習する。
株式レベルでは、UMIは各株に対して推定合理的価格を構築し、これは株の実際の価格と統合される。
実物と合理的な価格の相違は、ストックレベルの不合理な出来事を示す要因となる。
さらに、市場レベルの不合理な振る舞いを、市場内の株の異常同期変動として定義する。
UMIモデルは市場レベルの不合理性を市場レベルの不合理性ベクトルに組み込み、市場レベルの不合理性因子として利用する。
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