論文の概要: Neural Network-Based Change Point Detection for Large-Scale Time-Evolving Data
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.09541v1
- Date: Wed, 12 Mar 2025 16:58:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-13 15:39:39.243589
- Title: Neural Network-Based Change Point Detection for Large-Scale Time-Evolving Data
- Title(参考訳): 大規模時間進化データに対するニューラルネットワークによる変化点検出
- Authors: Jialiang Geng, George Michailidis,
- Abstract要約: 以下の2段階の手順に基づいて検出戦略を開発する。
戦略は、変化点の数と位置の両方について一貫した見積もりを得る。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.131002665374575
- License:
- Abstract: The paper studies the problem of detecting and locating change points in multivariate time-evolving data. The problem has a long history in statistics and signal processing and various algorithms have been developed primarily for simple parametric models. In this work, we focus on modeling the data through feed-forward neural networks and develop a detection strategy based on the following two-step procedure. In the first step, the neural network is trained over a prespecified window of the data, and its test error function is calibrated over another prespecified window. Then, the test error function is used over a moving window to identify the change point. Once a change point is detected, the procedure involving these two steps is repeated until all change points are identified. The proposed strategy yields consistent estimates for both the number and the locations of the change points under temporal dependence of the data-generating process. The effectiveness of the proposed strategy is illustrated on synthetic data sets that provide insights on how to select in practice tuning parameters of the algorithm and in real data sets. Finally, we note that although the detection strategy is general and can work with different neural network architectures, the theoretical guarantees provided are specific to feed-forward neural architectures.
- Abstract(参考訳): 本稿では,多変量時間進化データにおける変化点の検出と位置決定の問題について検討する。
この問題には統計処理と信号処理の長い歴史があり、様々なアルゴリズムが主に単純なパラメトリックモデルのために開発されている。
本研究では,フィードフォワードニューラルネットワークによるデータモデリングに焦点をあて,以下の2段階の手順に基づく検出戦略を開発する。
最初のステップでは、ニューラルネットワークは、予め指定されたデータのウィンドウ上でトレーニングされ、そのテストエラー機能は、別の指定されたウィンドウ上で校正される。
そして、移動ウィンドウ上でテストエラー関数を使用し、変更点を識別する。
一度変更点が検出されると、この2つのステップを含む手順は、すべての変更点が特定されるまで繰り返される。
提案手法は、データ生成過程の時間的依存の下で、変化点の数と位置の両方について一貫した推定値を得る。
提案手法の有効性は,アルゴリズムおよび実データ集合の実際のチューニングパラメータの選択方法に関する洞察を提供する合成データセット上で説明される。
最後に、検出戦略は一般的なものであり、異なるニューラルネットワークアーキテクチャで動作するが、理論上の保証はフィードフォワードニューラルネットワークアーキテクチャに特有である。
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