論文の概要: FinZero: Launching Multi-modal Financial Time Series Forecast with Large Reasoning Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.08742v1
- Date: Wed, 10 Sep 2025 16:32:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-11 15:16:52.507111
- Title: FinZero: Launching Multi-modal Financial Time Series Forecast with Large Reasoning Model
- Title(参考訳): FinZero:大規模推論モデルによるマルチモーダルファイナンシャル時系列予測のローンチ
- Authors: Yanlong Wang, Jian Xu, Fei Ma, Hongkang Zhang, Hang Yu, Tiantian Gao, Yu Wang, Haochen You, Shao-Lun Huang, Danny Dongning Sun, Xiao-Ping Zhang,
- Abstract要約: FinZeroは、FVLDBファイナンシャル時系列の推論、予測、分析的理解を行うために、UARPOによって微調整されたマルチモーダル事前訓練モデルである。
UARPOで微調整した後、FinZeroは高信頼グループのGPT-4oよりも予測精度が約13.48%向上した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 27.20045729222667
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Financial time series forecasting is both highly significant and challenging. Previous approaches typically standardized time series data before feeding it into forecasting models, but this encoding process inherently leads to a loss of important information. Moreover, past time series models generally require fixed numbers of variables or lookback window lengths, which further limits the scalability of time series forecasting. Besides, the interpretability and the uncertainty in forecasting remain areas requiring further research, as these factors directly impact the reliability and practical value of predictions. To address these issues, we first construct a diverse financial image-text dataset (FVLDB) and develop the Uncertainty-adjusted Group Relative Policy Optimization (UARPO) method to enable the model not only output predictions but also analyze the uncertainty of those predictions. We then proposed FinZero, a multimodal pre-trained model finetuned by UARPO to perform reasoning, prediction, and analytical understanding on the FVLDB financial time series. Extensive experiments validate that FinZero exhibits strong adaptability and scalability. After fine-tuning with UARPO, FinZero achieves an approximate 13.48\% improvement in prediction accuracy over GPT-4o in the high-confidence group, demonstrating the effectiveness of reinforcement learning fine-tuning in multimodal large model, including in financial time series forecasting tasks.
- Abstract(参考訳): 金融時系列の予測は非常に重要かつ困難である。
従来のアプローチでは、予測モデルに反映する前に時系列データを標準化していたが、この符号化プロセスは本質的に重要な情報の喪失につながる。
さらに、過去の時系列モデルは一般的に変数の固定数や見返りウィンドウの長さを必要とし、時系列予測のスケーラビリティをさらに制限します。
さらに、これらの要因が予測の信頼性と実用的価値に直接影響するため、予測の解釈可能性と不確実性は、さらなる研究を必要とする領域に留まっている。
これらの問題に対処するため,我々はまずFVLDB(多様な財務画像テキストデータセット)を構築し,不確実性適応型グループ相対ポリシー最適化(UARPO)手法を開発し,モデルが予測を出力するだけでなく,それらの予測の不確実性を分析する。
次に,FinZeroを提案する。FVLDBファイナンシャル時系列の推論,予測,解析的理解を行うために,UARPOによって微調整されたマルチモーダル事前学習モデルである。
大規模な実験は、FinZeroが強力な適応性とスケーラビリティを示すことを実証している。
UARPOによる微調整の後、FinZeroは高信頼グループにおけるGPT-4oよりも約13.48倍の精度向上を実現し、財務時系列予測タスクを含む多モード大モデルにおける強化学習微調整の有効性を実証した。
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