Fugu-MT 論文翻訳(概要): Extreme value forecasting using relevance-based data augmentation with deep learning models

論文の概要: Extreme value forecasting using relevance-based data augmentation with deep learning models

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.02407v1
Date: Thu, 02 Oct 2025 06:10:27 GMT
ステータス: 翻訳完了
システム内更新日: 2025-10-06 16:35:52.090537
Title: Extreme value forecasting using relevance-based data augmentation with deep learning models
Title（参考訳）: 深層学習モデルを用いた関連性に基づくデータ拡張を用いた極端値予測
Authors: Junru Hua, Rahul Ahluwalia, Rohitash Chandra,
Abstract要約: 本研究では,極値予測のためのデータ拡張フレームワークを提案する。我々は、GANや合成マイノリティオーバーサンプリング技術(SMOTE)といったデータ拡張モデルと組み合わせて、ディープラーニングモデルを使用する。以上の結果から,SMOTEをベースとした戦略は高い適応性を示し,短期・長期の予測における性能向上につながることが示唆された。
参考スコア（独自算出の注目度）: 3.503370263836711
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Abstract: Data augmentation with generative adversarial networks (GANs) has been popular for class imbalance problems, mainly for pattern classification and computer vision-related applications. Extreme value forecasting is a challenging field that has various applications from finance to climate change problems. In this study, we present a data augmentation framework for extreme value forecasting. In this framework, our focus is on forecasting extreme values using deep learning models in combination with data augmentation models such as GANs and synthetic minority oversampling technique (SMOTE). We use deep learning models such as convolutional long short-term memory (Conv-LSTM) and bidirectional long short-term memory (BD-LSTM) networks for multistep ahead prediction featuring extremes. We investigate which data augmentation models are the most suitable, taking into account the prediction accuracy overall and at extreme regions, along with computational efficiency. We also present novel strategies for incorporating data augmentation, considering extreme values based on a relevance function. Our results indicate that the SMOTE-based strategy consistently demonstrated superior adaptability, leading to improved performance across both short- and long-horizon forecasts. Conv-LSTM and BD-LSTM exhibit complementary strengths: the former excels in periodic, stable datasets, while the latter performs better in chaotic or non-stationary sequences.
Abstract（参考訳）: GAN(Generative Adversarial Network)によるデータ拡張は、主にパターン分類やコンピュータビジョン関連のアプリケーションにおいて、クラス不均衡の問題に人気がある。極度の価値予測は、金融から気候変動問題への様々な応用を持つ挑戦的な分野である。本研究では,極値予測のためのデータ拡張フレームワークを提案する。本フレームワークでは,GANや合成マイノリティオーバーサンプリング技術(SMOTE)などのデータ拡張モデルと組み合わせて,ディープラーニングモデルを用いた極端な値の予測に重点を置いている。本研究では,畳み込み長短期記憶(Conv-LSTM)や双方向長短期記憶(BD-LSTM)などの深層学習モデルを用いて,極端を特徴とするマルチステップ予測を行う。予測精度と極端領域の予測精度と計算効率を考慮し、どのデータ拡張モデルが最も適しているかを検討する。また、関係関数に基づく極端な値を考慮して、データ拡張を取り入れるための新しい戦略を提案する。以上の結果から,SMOTEをベースとした戦略は優れた適応性を示し,短期・長期の予測における性能向上につながることが示唆された。 Conv-LSTMとBD-LSTMは相補的な強さを示しており、前者は周期的、安定なデータセットに優れ、後者はカオス的または非定常的なシーケンスに優れていた。

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