論文の概要: Stock Market Price Prediction using Neural Prophet with Deep Neural Network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.05202v1
- Date: Thu, 08 Jan 2026 18:24:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-09 17:01:53.334668
- Title: Stock Market Price Prediction using Neural Prophet with Deep Neural Network
- Title(参考訳): 深部ニューラルネットワークを用いたニューラル預言を用いた株価予測
- Authors: Navin Chhibber, Suneel Khemka, Navneet Kumar Tyagi, Rohit Tewari, Bireswar Banerjee, Piyush Ranjan,
- Abstract要約: The Neural Prophet with a Deep Neural Network (NP-DNN) is proposed to predict Stock market price。
提案されたNP-DNNモデルは、他のアプローチと比較して99.21%の精度を達成した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Stock market price prediction is a significant interdisciplinary research domain that depends at the intersection of finance, statistics, and economics. Forecasting Accurately predicting stock prices has always been a focal point for various researchers. However, existing statistical approaches for time-series prediction often fail to effectively forecast the probability range of future stock prices. Hence, to solve this problem, the Neural Prophet with a Deep Neural Network (NP-DNN) is proposed to predict stock market prices. The preprocessing technique used in this research is Z-score normalization, which normalizes stock price data by removing scale differences, making patterns easier to detect. Missing value imputation fills gaps in historical data, enhancing the models use of complete information for more accurate predictions. The Multi-Layer Perceptron (MLP) learns complex nonlinear relationships among stock market prices and extracts hidden patterns from the input data, thereby creating meaningful feature representations for better prediction accuracy. The proposed NP-DNN model achieved an accuracy of 99.21% compared with other approaches using the Fused Large Language Model. Keywords: deep neural network, forecasting stock prices, multi-layer perceptron, neural prophet, stock market price prediction.
- Abstract(参考訳): 株式市場の価格予測は、金融、統計、経済学の交差点に依存する重要な学際研究領域である。
予測 正確な株価予測は、さまざまな研究者にとって常に焦点となっている。
しかし、時系列予測の既存の統計的アプローチは、しばしば将来の株価の確率範囲を効果的に予測できない。
そこで,この問題を解決するために,ディープニューラルネットワークを用いたニューラル預言法(NP-DNN)を提案する。
この研究で使用される前処理技術はZスコア正規化であり、スケール差を除去して株価データを正規化し、パターンの検出を容易にする。
値計算の欠如は、過去のデータのギャップを埋め、より正確な予測のために完全な情報を使用するモデルを強化する。
MLP(Multi-Layer Perceptron)は、株式市場価格間の複雑な非線形関係を学習し、入力データから隠れパターンを抽出し、意味のある特徴表現を生成し、予測精度を向上させる。
提案したNP-DNNモデルは、Fused Large Language Modelを用いた他のアプローチと比較して99.21%の精度を達成した。
キーワード:ディープニューラルネットワーク、株価予測、多層パーセプトロン、ニューラル預言、株価予測。
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