論文の概要: Learning to Difference: Adaptive Reversible Differencing (AdaRDiff) for Time Series Forecasting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.28134v1
- Date: Fri, 28 Aug 2026 09:51:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-31 17:16:04.265316
- Title: Learning to Difference: Adaptive Reversible Differencing (AdaRDiff) for Time Series Forecasting
- Title(参考訳): 差分学習:時系列予測のための適応可逆ディフレクション(AdaRDiff)
- Abstract要約: 傾向と季節性は、学習に基づく予測モデルに挑戦する複雑な時間構造をもたらす。
textbfunderline Reversible textbfunderlineDifference textbf(AdaRDiff)を提案する。
AdaRDiffは、電気、天気、交通、エネルギーにまたがる8つのベンチマークの最先端の予測精度を無視可能なパラメータコストで達成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.370553892492642
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Reliable long-horizon time series forecasting is an important yet difficult problem. Trends and seasonality introduce complex temporal structure that challenges learning-based forecasting models. Differencing, which subtracts nearby past values to remove such structure, is the classical remedy, but its reliance on hand-picked orders and periods has kept it largely absent from recent deep architectures. We propose \textbf{\underline{Ada}}ptive \textbf{\underline{R}}eversible \textbf{\underline{Diff}}erencing \textbf{(AdaRDiff)}, a generalized differencing approach that uses learnable weights to simplify the series through weighted differencing with previous time instants. This yields stabilized residuals on which forecasting is performed, after which the removed components are restored autoregressively to reconstruct the forecast, capturing trend and seasonality jointly through a single operator. This reconstruction admits a closed-form convolutional expression, which parallelizes on GPU and yields up to $33.7\times$ speedup over the naive recurrence. We furthermore rely on a two-phase training schedule that separates temporal structure discovery from reconstruction learning, as suggested by a theoretical analysis of the gradient when using a linear forecasting model. AdaRDiff attains state-of-the-art forecast accuracy across eight benchmarks spanning electricity, weather, traffic, and energy, at negligible parameter cost. Furthermore, it is designed as a plug-and-play module: integrating AdaRDiff improves eight diverse backbones, from linear models to Transformers, in the large majority of cases, by up to $25.9\%$ with a linear backbone and $18.3\%$ with iTransformer.
- Abstract(参考訳): 信頼性の高い長距離時系列予測は重要な問題であるが難しい問題である。
傾向と季節性は、学習に基づく予測モデルに挑戦する複雑な時間構造をもたらす。
このような構造を取り除くために、近隣の過去の価値を減じるディフレクションは古典的な治療法であるが、手書きの注文や期間に依存しているため、近年の深層建築にはほとんど依存していない。
我々は、学習可能な重みを使い、前の時刻と重み付けされた差分によって級数を単純化する一般化された差分法である \textbf{\underline{Ada}}ptive \textbf{\underline{R}}eversible \textbf{\underline{Diff}}erencing \textbf{(AdaRDiff)} を提案する。
これにより、予測を行う安定化された残留物を生成し、その後、除去された部品を自己回帰的に復元して予測を再構築し、トレンドと季節を1つの演算子を介して同時にキャプチャする。
この再構成ではクローズドフォームの畳み込み式がGPU上で並列化され、単純繰り返しよりも最大33.7\times$スピードアップされる。
さらに,線形予測モデルを用いた時相構造探索と再構成学習を分離する2段階学習スケジュールを理論的解析により提案する。
AdaRDiffは、電気、天気、交通、エネルギーにまたがる8つのベンチマークの最先端の予測精度を無視可能なパラメータコストで達成する。
さらに、AdaRDiffを統合することで、リニアモデルからトランスフォーマーまで8種類のバックボーンが改善され、多くの場合、リニアバックボーンが25.9.%、iTransformerが18.3.%となる。
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