論文の概要: Adversarial Stress Testing of Lifetime Distributions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.12587v1
- Date: Fri, 27 Mar 2020 18:13:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-19 05:32:14.243029
- Title: Adversarial Stress Testing of Lifetime Distributions
- Title(参考訳): ライフタイム分布の逆応力試験
- Authors: Nozer Singpurwalla
- Abstract要約: ここでは,2人のプレイヤー,対数C,親和性Mを含むゲーム理論の設定について考察する。
根底にある指標は、生涯分布の意味を与える手段として、デ・フィネッティスタイル2のベットと非対称なペイオフ、反対のストレステスト機能、そしてKulback Lieblerの識別による期待される実用的ストレスベットスコアである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper we put forward the viewpoint that the notion of stress testing
financial institutions and engineered systems can also be made viable appropos
the stress testing an individual's strength of conviction in a probability
distribution. The difference is interpretation and perspective. To make our
case we consider a game theoretic setup entailing two players, an adversarial
C, and an amicable M.The underlying metrics entail a de Finetti style 2 sided
bet with asymmetric payoffs as a way to give meaning to lifetime distributions,
an adversarial stress testing function, and a maximization of the expected
utility of betting scores via the Kullback Liebler discrimination.
- Abstract(参考訳): 本稿では,金融機関のストレステストとシステム構築の考え方を,確率分布における個人の信念の強さをテストするストレステストを現実的に行うことができるという視点を提唱する。
違いは解釈と視点である。
そこで本研究では,2人のプレイヤー,対逆C,および可算Mを対象とするゲーム理論の設定について考察する。その基盤となる指標は,非対称なペイオフを持つデ・フィネッティスタイルのベットを,生涯分布,対向的ストレステスト関数,およびKellback Liebler判別によるベットスコアの最大化である。
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