論文の概要: Solving the Optimal Trading Trajectory Problem Using Simulated Bifurcation

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.08412v1
• Date: Thu, 17 Sep 2020 16:42:04 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-05-02 00:11:10.088443
• Title: Solving the Optimal Trading Trajectory Problem Using Simulated Bifurcation
• Title（参考訳）: 模擬分岐を用いた最適軌道問題の解法
• Authors: Kyle Steinhauer, Takahisa Fukadai, Sho Yoshida
• Abstract要約: シミュレーション分岐(SB)に基づく最適化手法を用いて,前例のない計算速度で整数ポートフォリオとトラジェクトリ問題を解く。 最大1000の資産のポートフォリオに対して,ポートフォリオとしての新しいユースケースと取引路としてのSBアルゴリズムのパワーをすでに確認した上で,最初の数値結果を示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We use an optimization procedure based on simulated bifurcation (SB) to solve the integer portfolio and trading trajectory problem with an unprecedented computational speed. The underlying algorithm is based on a classical description of quantum adiabatic evolutions of a network of non-linearly interacting oscillators. This formulation has already proven to beat state of the art computation times for other NP-hard problems and is expected to show similar performance for certain portfolio optimization problems. Inspired by such we apply the SB approach to the portfolio integer optimization problem with quantity constraints and trading activities. We show first numerical results for portfolios of up to 1000 assets, which already confirm the power of the SB algorithm for its novel use-case as a portfolio and trading trajectory optimizer.
• Abstract（参考訳）: シミュレーション分岐(sb)に基づく最適化手法を用いて,前例のない計算速度で整数ポートフォリオとトレーディング軌道問題を解く。 基礎となるアルゴリズムは、非線形相互作用振動子のネットワークの量子断熱進化の古典的な記述に基づいている。 この定式化は、他のNPハード問題に対して既に最先端の計算時間を達成しており、特定のポートフォリオ最適化問題に対して同様の性能を示すことが期待されている。 このような着想を得て、量制約と取引活動を伴うポートフォリオ整数最適化問題にSBアプローチを適用する。 ポートフォリオおよびトレーディングトラジェクトリ最適化器として,SBアルゴリズムのパワーをすでに確認している最大1000のポートフォリオに対して,最初の数値結果を示す。

関連論文リスト

• Sum-of-Squares inspired Quantum Metaheuristic for Polynomial Optimization with the Hadamard Test and Approximate Amplitude Constraints [76.53316706600717]
  最近提案された量子アルゴリズムarXiv:2206.14999は半定値プログラミング(SDP)に基づいている SDPにインスパイアされた量子アルゴリズムを2乗和に一般化する。 この結果から,本アルゴリズムは大きな問題に適応し,最もよく知られた古典学に近似することが示唆された。
  論文  参考訳（メタデータ） (2024-08-14T19:04:13Z)
• GloptiNets: Scalable Non-Convex Optimization with Certificates [61.50835040805378]
  本稿では,ハイパーキューブやトーラス上のスムーズな関数を扱う証明書を用いた非キューブ最適化手法を提案する。 スペクトルの減衰に固有の対象関数の正則性を活用することにより、正確な証明を取得し、高度で強力なニューラルネットワークを活用することができる。
  論文  参考訳（メタデータ） (2023-06-26T09:42:59Z)
• Qubit efficient quantum algorithms for the vehicle routing problem on NISQ processors [48.68474702382697]
  時間窓付き車両ルーティング問題(VRPTW)は、ロジスティクス業界で直面する一般的な最適化問題である。 そこで本研究では,以前に導入した量子ビット符号化方式を用いて,バイナリ変数の数を削減した。
  論文  参考訳（メタデータ） (2023-06-14T13:44:35Z)
• Backpropagation of Unrolled Solvers with Folded Optimization [55.04219793298687]
  ディープネットワークにおけるコンポーネントとしての制約付き最適化モデルの統合は、多くの専門的な学習タスクに有望な進歩をもたらした。 1つの典型的な戦略はアルゴリズムのアンローリングであり、これは反復解法の操作による自動微分に依存している。 本稿では,非ロール最適化の後方通過に関する理論的知見を提供し,効率よく解けるバックプロパゲーション解析モデルを生成するシステムに繋がる。
  論文  参考訳（メタデータ） (2023-01-28T01:50:42Z)
• A Comparative Study On Solving Optimization Problems With Exponentially Fewer Qubits [0.0]
  変分量子固有解法(VQE)に基づくアルゴリズムの評価と改良を行った。 我々は,問題を変分アンサッツにエンコードすることで生じる数値不安定性を強調する。 より少ないイテレーションでアンザッツの基底状態を求めるための古典的な最適化手法を提案する。
  論文  参考訳（メタデータ） (2022-10-21T08:54:12Z)
• Portfolio optimization with discrete simulated annealing [0.0]
  離散凸関数と非凸コスト関数の存在下で最適なポートフォリオを求めるための整数最適化法を提案する。 これにより、与えられた品質でソリューションを実現できる。
  論文  参考訳（メタデータ） (2022-10-03T10:39:05Z)
• Benchmarking the performance of portfolio optimization with QAOA [0.12110562441696866]
  量子近似最適化アルゴリズム(QAOA)の異なるバージョンを用いたポートフォリオ最適化の詳細な研究について述べる。 変動形式と、対応する最適化パラメータを見つけるための古典的アルゴリズムの選択について、いくつかの可能性について論じる。 また,統計的サンプリング誤差(有限ショット数による)とゲートおよびリードアウト誤差(不完全量子ハードウェアによる)の影響も分析した。
  論文  参考訳（メタデータ） (2022-07-21T15:53:46Z)
• Comparing Classical-Quantum Portfolio Optimization with Enhanced Constraints [0.0]
  ポートフォリオ最適化問題に基本的な分析を加え、選択したバランスシートのメトリクスに基づいて資産固有の制約とグローバルな制約を追加する方法について述べる。 我々は、D-Waveの量子プロセッサを用いて、そのような問題を解決するための最先端のアルゴリズムを解析し、商用で利用可能な最適化ソフトウェアで得られるソリューションの品質を比較した。
  論文  参考訳（メタデータ） (2022-03-09T17:46:32Z)
• Variational Quantum Optimization with Multi-Basis Encodings [62.72309460291971]
  マルチバスグラフ複雑性と非線形活性化関数の2つの革新の恩恵を受ける新しい変分量子アルゴリズムを導入する。 その結果,最適化性能が向上し,有効景観が2つ向上し,測定の進歩が減少した。
  論文  参考訳（メタデータ） (2021-06-24T20:16:02Z)
• Adaptive pruning-based optimization of parameterized quantum circuits [62.997667081978825]
  Variisyハイブリッド量子古典アルゴリズムは、ノイズ中間量子デバイスの使用を最大化する強力なツールである。 我々は、変分量子アルゴリズムで使用されるそのようなアンサーゼを「効率的な回路訓練」(PECT)と呼ぶ戦略を提案する。 すべてのアンサッツパラメータを一度に最適化する代わりに、PECTは一連の変分アルゴリズムを起動する。
  論文  参考訳（メタデータ） (2020-10-01T18:14:11Z)
• Hybrid quantum-classical optimization for financial index tracking [0.0]
  金融指標の追跡は、指標に含まれる証券のサブセットに投資することで、そのリターンの軌道を適切に定義された時間帯で再現することにつながる。 数十または数百の資産からなる中程度の大きな指標であっても、最適な資産の組み合わせを選択することは、難しい重み付けの難しい問題となる。 我々は, 基数制約を受ける資産の重み付けされた組み合わせを見つけるために, プルーニングアルゴリズムを導入する。
  論文  参考訳（メタデータ） (2020-08-27T10:59:21Z)

関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。

指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト（すべての情報・翻訳含む）の品質を保証せず、本サイト（すべての情報・翻訳含む）を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。