論文の概要: Dynamics, behaviours, and anomaly persistence in cryptocurrencies and equities surrounding COVID-19

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.00576v3
• Date: Thu, 18 Feb 2021 07:42:56 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2021-04-13 05:29:34.308771
• Title: Dynamics, behaviours, and anomaly persistence in cryptocurrencies and equities surrounding COVID-19
• Title（参考訳）: 新型コロナウイルスを取り巻く暗号通貨および株式のダイナミクス、行動、異常持続性
• Authors: Nick James
• Abstract要約: 我々は、仮想通貨と株式市場のダイナミクスの進化を研究し、特に新型コロナウイルスのパンデミックにおける変化に焦点を当てている。 危機時におけるより類似したダイナミクスを実証する。 意外なことに、暗号通貨は全ての市場の状況においてより強い集団的ダイナミクスと相関を示すが、その軌道や極端において株式はより同じように振る舞い、時間とともに異常の持続性を示す。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: This paper uses new and recently introduced methodologies to study the similarity in the dynamics and behaviours of cryptocurrencies and equities surrounding the COVID-19 pandemic. We study two collections; 45 cryptocurrencies and 72 equities, both independently and in conjunction. First, we examine the evolution of cryptocurrency and equity market dynamics, with a particular focus on their change during the COVID-19 pandemic. We demonstrate markedly more similar dynamics during times of crisis. Next, we apply recently introduced methods to contrast trajectories, erratic behaviours, and extreme values among the two multivariate time series. Finally, we introduce a new framework for determining the persistence of market anomalies over time. Surprisingly, we find that although cryptocurrencies exhibit stronger collective dynamics and correlation in all market conditions, equities behave more similarly in their trajectories, extremes, and show greater persistence in anomalies over time.
• Abstract（参考訳）: 本稿では、新型コロナウイルスのパンデミックを取り巻く暗号通貨と株式の動態と挙動の類似性を研究するために、新たに導入された方法論を用いる。 45の暗号通貨と72の株式の2つのコレクションを独立かつ共同で調査する。 まず、新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックにおける仮想通貨と株式市場のダイナミクスの進化について検討する。 私たちは危機の時に、非常によく似たダイナミクスを示します。 次に,最近導入された2つの多変量時系列間のコントラストトラジェクタ,エロティックな振る舞い,極端な値の手法を適用した。 最後に,市場異常の経時的持続性を決定する新しいフレームワークを提案する。 意外なことに、暗号通貨は全ての市場の状況においてより強い集団的ダイナミクスと相関を示すが、その軌道や極端において株式はより同じように振る舞う。

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