論文の概要: Comparing Sequential Forecasters

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.00115v6
• Date: Thu, 9 Nov 2023 05:09:52 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-11-10 19:27:07.604265
• Title: Comparing Sequential Forecasters
• Title（参考訳）: 逐次予測器の比較
• Authors: Yo Joong Choe and Aaditya Ramdas
• Abstract要約: 2つの予測器を考えてみましょう。それぞれが時間とともに一連のイベントを予測します。 オンラインでもポストホックでも、予測と結果がどのように生成されたかの検証不可能な仮定を避けながら、これらの予測をどのように比較すればよいのか? 予測スコアの時間差を推定するための新しい逐次推論手法を提案する。 実世界の野球と天気予報機を比較することで,我々のアプローチを実証的に検証する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 35.38264087676121
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: Consider two forecasters, each making a single prediction for a sequence of events over time. We ask a relatively basic question: how might we compare these forecasters, either online or post-hoc, while avoiding unverifiable assumptions on how the forecasts and outcomes were generated? In this paper, we present a rigorous answer to this question by designing novel sequential inference procedures for estimating the time-varying difference in forecast scores. To do this, we employ confidence sequences (CS), which are sequences of confidence intervals that can be continuously monitored and are valid at arbitrary data-dependent stopping times ("anytime-valid"). The widths of our CSs are adaptive to the underlying variance of the score differences. Underlying their construction is a game-theoretic statistical framework, in which we further identify e-processes and p-processes for sequentially testing a weak null hypothesis -- whether one forecaster outperforms another on average (rather than always). Our methods do not make distributional assumptions on the forecasts or outcomes; our main theorems apply to any bounded scores, and we later provide alternative methods for unbounded scores. We empirically validate our approaches by comparing real-world baseball and weather forecasters.
• Abstract（参考訳）: 2つの予測器を考えてみましょう。それぞれが時間とともに一連のイベントを予測します。 比較的基本的な質問は、オンラインやポストホックの予測と、予測と結果の生成方法に関する検証不可能な仮定を避けながら、これらの予測をどのように比較すればよいのか、ということだ。 本稿では,予測スコアの時間差を推定する新しい逐次推論手順を設計することによって,この問題に対する厳密な回答を示す。 これを実現するために,信頼区間の連続的監視が可能な信頼区間列である信頼シーケンス(cs)を採用し,任意のデータ依存停止時間("anytime-valid")で有効である。 CSの幅は、スコア差の基本的なばらつきに適応する。 彼らの構築はゲーム理論の統計フレームワークであり、弱いヌル仮説を逐次テストするためのe-プロセスとp-プロセスを更に特定する。 我々の主な定理は任意の有界点に適用され、後に無界点に対する別の方法を提供する。 実世界の野球と天気予報機を比較することで,我々のアプローチを実証的に検証する。

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