論文の概要: An Investigation of the Impact of COVID-19 Non-Pharmaceutical Interventions and Economic Support Policies on Foreign Exchange Markets with Explainable AI Techniques

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.14620v1
• Date: Tue, 2 Nov 2021 07:02:28 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-03-09 08:41:21.781570
• Title: An Investigation of the Impact of COVID-19 Non-Pharmaceutical Interventions and Economic Support Policies on Foreign Exchange Markets with Explainable AI Techniques
• Title（参考訳）: 説明可能なai技術を用いた外国為替市場に対するcovid-19非薬理介入と経済支援政策の影響に関する研究
• Authors: Siyuan Liu and Mehmet Orcun Yalcin and Hsuan Fu and Xiuyi Fan
• Abstract要約: 新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが始まって以来、世界中の多くの国が、ウイルスの拡散を抑えるために様々な非薬剤的介入(NPI)を実施してきた。 パンデミックと関連するNPIは、外国為替(FX)市場を含む金融市場に前例のない経済ショックの波を引き起こしている。 本研究では,NPIとESPの相対的影響を説明可能なAI(XAI)技術を用いて検討する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 8.592266544778262
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: Since the onset of the the COVID-19 pandemic, many countries across the world have implemented various non-pharmaceutical interventions (NPIs) to contain the spread of virus, as well as economic support policies (ESPs) to save their economies. The pandemic and the associated NPIs have triggered unprecedented waves of economic shocks to the financial markets, including the foreign exchange (FX) markets. Although there are some studies exploring the impact of the NPIs and ESPs on FX markets, the relative impact of individual NPIs or ESPs has not been studied in a combined framework. In this work, we investigate the relative impact of NPIs and ESPs with Explainable AI (XAI) techniques. Experiments over exchange rate data of G10 currencies during the period from January 1, 2020 to January 13, 2021 suggest strong impacts on exchange rate markets by all measures of the strict lockdown, such as stay at home requirements, workplace closing, international travel control, and restrictions on internal movement. Yet, the impact of individual NPI and ESP can vary across different currencies. To the best of our knowledge, this is the first work that uses XAI techniques to study the relative impact of NPIs and ESPs on the FX market. The derived insights can guide governments and policymakers to make informed decisions when facing with the ongoing pandemic and a similar situation in the near future.
• Abstract（参考訳）: 新型コロナウイルス(covid-19)パンデミック(covid-19)の勃発以降、世界中の多くの国で、ウイルスの感染拡大を防ぐためにさまざまな非薬理介入(npis)や、経済を救うための経済支援政策(esp)を実施してきた。 パンデミックと関連するNPIは、外国為替(FX)市場を含む金融市場に前例のない経済ショックの波を引き起こしている。 FX市場におけるNPIとESPの影響を調査する研究はいくつかあるが、個別のNPIとESPの相対的影響は統合された枠組みでは研究されていない。 本研究では,NPIとESPの相対的影響を説明可能なAI(XAI)技術を用いて検討する。 2020年1月1日から2021年1月13日までの期間におけるg10通貨の為替レートデータに関する実験は、住宅規制、職場閉鎖、国際旅行管理、国内移動制限といった厳格なロックダウンのあらゆる措置によって為替レート市場への強い影響を示唆している。 しかし、個々のnpiとespの影響は、さまざまな通貨で異なる可能性がある。 私たちの知る限りでは、FX市場におけるNPIとESPの相対的な影響を研究するためにXAI技術を使用した最初の研究です。 政府や政策立案者は、現在進行中のパンデミックや近い将来の同様の状況に直面した場合に、インフォームドな判断を下すよう指導することができる。

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