論文の概要: CTMSTOU driven markets: simulated environment for regime-awareness in trading policie

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.00941v1
• Date: Wed, 2 Feb 2022 10:27:12 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-02-03 15:25:27.321266
• Title: CTMSTOU driven markets: simulated environment for regime-awareness in trading policie
• Title（参考訳）: CTMSTOUを駆使した市場 : 取引所における政策意識の模擬環境
• Authors: Selim Amrouni, Aymeric Moulin, Tucker Balch
• Abstract要約: 本稿では,市場参加者が認識する基本的な価値をモデル化する新たなプロセスを紹介する。 我々は、取引業者に対する体制意識の概念を定義し、注文実行問題の文脈における異なる注文配置戦略の研究を通して、その重要性を説明する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Market regimes is a popular topic in quantitative finance even though there is little consensus on the details of how they should be defined. They arise as a feature both in financial market prediction problems and financial market task performing problems. In this work we use discrete event time multi-agent market simulation to freely experiment in a reproducible and understandable environment where regimes can be explicitly switched and enforced. We introduce a novel stochastic process to model the fundamental value perceived by market participants: Continuous-Time Markov Switching Trending Ornstein-Uhlenbeck (CTMSTOU), which facilitates the study of trading policies in regime switching markets. We define the notion of regime-awareness for a trading agent as well and illustrate its importance through the study of different order placement strategies in the context of order execution problems.
• Abstract（参考訳）: 市場レジームは、どのように定義すべきかの詳細については合意が得られていないにもかかわらず、量的金融において一般的なトピックである。 金融市場の予測問題と金融市場の課題実行問題の両方に特徴として生じる。 本研究では,離散的イベントタイムマルチエージェント市場シミュレーションを用いて,レジームを明示的に切り換え,強制できる再現可能かつ理解可能な環境を自由に実験する。 我々は,市場参加者が知覚する基本的価値をモデル化する新しい確率的プロセス,すなわち,レジームスイッチング市場における貿易政策の研究を容易にする,連続時間マルコフスイッチングトレンド (ctmstou) を導入する。 取引業者の体制認識の概念も定義し、注文実行問題の文脈における異なる注文配置戦略の研究を通して、その重要性を説明する。

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