論文の概要: On the instrumental variable estimation with many weak and invalid instruments

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.03035v2
• Date: Tue, 5 Dec 2023 15:06:56 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-12-06 20:40:46.965009
• Title: On the instrumental variable estimation with many weak and invalid instruments
• Title（参考訳）: 多くの弱・無効な楽器による楽器変数推定について
• Authors: Yiqi Lin, Frank Windmeijer, Xinyuan Song, Qingliang Fan
• Abstract要約: 楽器変数(IV)モデルにおける計算の基本的な問題点について検討する。 スパースペナルティ構造と等価な「スパース特性」を仮定し,サロゲートステップ同定法の利点を検証し,証明する。 スパース同定条件に整合した代理ステップ選択推定法を提案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.837552179215311
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: We discuss the fundamental issue of identification in linear instrumental variable (IV) models with unknown IV validity. With the assumption of the "sparsest rule", which is equivalent to the plurality rule but becomes operational in computation algorithms, we investigate and prove the advantages of non-convex penalized approaches over other IV estimators based on two-step selections, in terms of selection consistency and accommodation for individually weak IVs. Furthermore, we propose a surrogate sparsest penalty that aligns with the identification condition and provides oracle sparse structure simultaneously. Desirable theoretical properties are derived for the proposed estimator with weaker IV strength conditions compared to the previous literature. Finite sample properties are demonstrated using simulations and the selection and estimation method is applied to an empirical study concerning the effect of BMI on diastolic blood pressure.
• Abstract（参考訳）: 線形インスツルメンタル変数(IV)モデルにおける同定の基本的な問題点について検討する。 計算アルゴリズムでは,複数のルールに匹敵する「スパース・ルール」を仮定して,2段階選択に基づく他のIV推定器に対する非凸ペナル化手法の利点を,選択の整合性および個々に弱いIVの収容性の観点から検討し,証明する。 さらに,oracle のスパース構造を同時に提供するため,識別条件に適合するサロゲートスパルセストペナルティを提案する。 従来より弱いiv強度条件を持つ推定器に対して望ましい理論的性質が導出されている。 シミュレーションを用いて有限試料特性を実証し,BMIが拡張期血圧に及ぼす影響に関する実験的検討に選択と推定法を適用した。

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