論文の概要: Isotonic Recalibration under a Low Signal-to-Noise Ratio
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.02692v1
- Date: Fri, 6 Jan 2023 19:18:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-10 16:32:20.911540
- Title: Isotonic Recalibration under a Low Signal-to-Noise Ratio
- Title(参考訳): 低信号対雑音比における等張リカレーション
- Authors: Mario V. W\"uthrich, Johanna Ziegel
- Abstract要約: 本稿では, 自己校正を保証するために, 任意の回帰モデルにアイソトニック再校正を適用することを提案する。
本研究の主な成果は,低信号対雑音比下では,このアイソトニック再校正ステップが説明可能な価格システムに繋がることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Insurance pricing systems should fulfill the auto-calibration property to
ensure that there is no systematic cross-financing between different price
cohorts. Often, regression models are not auto-calibrated. We propose to apply
isotonic recalibration to a given regression model to ensure auto-calibration.
Our main result proves that under a low signal-to-noise ratio, this isotonic
recalibration step leads to explainable pricing systems because the resulting
isotonically recalibrated regression functions have a low complexity.
- Abstract(参考訳): 保険料体系は、異なる価格コホート間で系統的な相互資金繰りがないことを保証するために、自動調整資産を満たすべきである。
回帰モデルは自動校正されないことが多い。
自動校正を保証するために,任意の回帰モデルに等速再校正を適用することを提案する。
我々の主な結果は、信号対雑音比の低さの下で、この等張リカバリレーションステップが説明可能な価格体系をもたらすことを証明している。
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