Fugu-MT 論文翻訳(概要): Conformal Prediction for Time Series with Modern Hopfield Networks

論文の概要: Conformal Prediction for Time Series with Modern Hopfield Networks

arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.12783v1
Date: Wed, 22 Mar 2023 17:52:54 GMT
ステータス: 処理完了
システム内更新日: 2023-03-23 13:09:14.276479
Title: Conformal Prediction for Time Series with Modern Hopfield Networks
Title（参考訳）: ホップフィールドネットワークを用いた時系列の共形予測
Authors: Andreas Auer, Martin Gauch, Daniel Klotz, Sepp Hochreiter
Abstract要約: 本稿では,時系列の共形予測手法であるHopCPTを提案する。我々は,時間的依存関係が存在する時系列に対して理論的に妥当であることを示す。
参考スコア（独自算出の注目度）: 5.424335190864443
License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Abstract: To quantify uncertainty, conformal prediction methods are gaining continuously more interest and have already been successfully applied to various domains. However, they are difficult to apply to time series as the autocorrelative structure of time series violates basic assumptions required by conformal prediction. We propose HopCPT, a novel conformal prediction approach for time series that not only copes with temporal structures but leverages them. We show that our approach is theoretically well justified for time series where temporal dependencies are present. In experiments, we demonstrate that our new approach outperforms state-of-the-art conformal prediction methods on multiple real-world time series datasets from four different domains.
Abstract（参考訳）: 不確かさを定量化するために、コンフォメーション予測手法は継続的に関心を集めており、既に様々な領域に適用されている。しかし、時系列の自己相関構造が共形予測に必要な基本的な仮定に反するため、時系列に適用することは困難である。本稿では,時間構造に対処するだけでなく,それらを活用する時系列の共形予測手法であるHopCPTを提案する。我々は,時間的依存関係が存在する時系列に対して理論的に妥当であることを示す。実験では、4つの異なる領域の複数の実世界の時系列データセットにおいて、新しいアプローチが最先端のコンフォメーション予測手法より優れていることを示す。

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