論文の概要: Efficient Market Dynamics: Unraveling Informational Efficiency in UK
Horse Racing Betting Markets Through Betfair's Time Series Analysis
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.02623v1
- Date: Sun, 4 Feb 2024 21:54:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-06 18:37:44.900335
- Title: Efficient Market Dynamics: Unraveling Informational Efficiency in UK
Horse Racing Betting Markets Through Betfair's Time Series Analysis
- Title（参考訳）: 効率的な市場ダイナミクス: betfairの時系列分析によるイギリスの競馬賭け市場における情報効率の解明
- Authors: Narayan Tondapu
- Abstract要約: Betfairの時系列データを用いて、イギリスの競馬市場の分析は興味深いパラドックスを明らかにしている。
短い尾を持ち、急速に崩壊する自己相関を持ち、長期記憶のない市場。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: Using Betfair's time series data, an analysis of the United Kingdom (UK)
horse racing market reveals an interesting paradox: a market with short tails,
rapidly decaying autocorrelations, and no long-term memory. There seems to be a
remarkably high level of informational efficiency in betting exchange returns,
in contrast to financial assets that are characterized by heavy tails and
volatility clustering. The generalized Gaussian unconditional distribution with
a light tail point to a market where knowledge is quickly assimilated and
reflected in prices. This is further supported by the extremely quick fading of
autocorrelations and the absence of gain-loss asymmetry. Therefore, in addition
to measuring long-range memory, the Hurst exponent also shows mean reversion, a
sign that markets respond quickly to fresh information.
- Abstract（参考訳）: ベトフェアの時系列データを用いて、イギリス(イギリス)の競馬市場の分析は、短い尾、急速に崩壊する自己相関、長期記憶のない市場という興味深いパラドックスを明らかにしている。
ヘビーテールとボラティリティクラスタリングを特徴とする金融資産とは対照的に、賭け交換リターンにおける情報効率は著しく高いものと思われる。
一般化されたガウス的無条件分布は、知識が急速に同化され価格に反映される市場を指す。
これは、自己相関の極端に急激な減少とゲインロス非対称性の欠如によってさらに支持される。
したがって、長距離記憶を測定することに加えて、ハースト指数は平均反転を示し、市場は新鮮な情報に素早く反応する。
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