論文の概要: Modeling and Analysis of Crypto-Backed Over-Collateralized Stable Derivatives in DeFi
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.18119v1
- Date: Wed, 28 Feb 2024 07:14:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-18 06:49:31.507527
- Title: Modeling and Analysis of Crypto-Backed Over-Collateralized Stable Derivatives in DeFi
- Title（参考訳）: DeFiにおける暗号型オーバーコレイダライズ安定誘導体のモデル化と解析
- Authors: Zhenbang Feng, Hardhik Mohanty, Bhaskar Krishnamachari,
- Abstract要約: 分散型金融(DeFi)では、DAIのような安定型コインは、暗号通貨の変動する性質の中で安定した価値を提供するように設計されている。
本稿では,暗号支援型安定誘導体のクラスについて検討し,価格安定化のメカニズムに着目した上で,MakerDAOの有名な安定型DAIを例示する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 5.4482836906033585
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In decentralized finance (DeFi), stablecoins like DAI are designed to offer a stable value amidst the fluctuating nature of cryptocurrencies. We examine the class of crypto-backed stable derivatives, with a focus on mechanisms for price stabilization, which is exemplified by the well-known stablecoin DAI from MakerDAO. For simplicity, we focus on a single-collateral setting. We introduce a belief parameter to the simulation model of DAI in a previous work (DAISIM), reflecting market sentiments about the value and stability of DAI, and show that it better matches the expected behavior when this parameter is set to a sufficiently high value. We also propose a simple mathematical model of DAI price to explain its stability and dependency on ETH price. Finally, we analyze possible risk factors associated with these stable derivatives to provide valuable insights for stakeholders in the DeFi ecosystem.
- Abstract（参考訳）: 分散型金融(DeFi)では、DAIのような安定型コインは、暗号通貨の変動する性質の中で安定した価値を提供するように設計されている。
本稿では,暗号支援型安定誘導体のクラスについて検討し,価格安定化のメカニズムに着目した上で,MakerDAOの有名な安定型DAIを例示する。
シンプルさのため、私たちはシングルコラテラル設定に重点を置いています。
本稿では,従来のDAIのシミュレーションモデル(DAISIM)に信念パラメータを導入し,DAIの価値と安定性に対する市場の感想を反映し,このパラメータが十分に高い値に設定された場合の期待行動とよく一致することを示す。
また、その安定性とETH価格依存性を説明するために、DAI価格の簡単な数学的モデルを提案する。
最後に、これらの安定なデリバティブに関連する潜在的なリスク要因を分析し、DeFiエコシステムのステークホルダーに貴重な洞察を提供する。
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