論文の概要: Pricing of European Calls with the Quantum Fourier Transform

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.14115v1
• Date: Mon, 22 Apr 2024 12:03:49 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2024-04-23 14:06:38.283341
• Title: Pricing of European Calls with the Quantum Fourier Transform
• Title（参考訳）: 量子フーリエ変換による欧州コールの価格設定
• Authors: Tom Ewen,
• Abstract要約: 我々は、幅広い資産モデルにまたがるヨーロッパのコールオプションの価格設定のための量子アルゴリズムを導入、分析する。 我々は、この新しいアルゴリズムをオプション価格で既存の量子アルゴリズムと比較する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: The accurate valuation of financial derivatives plays a pivotal role in the finance industry. Although closed formulas for pricing are available for certain models and option types, exemplified by the European Call and Put options in the Black-Scholes Model, the use of either more complex models or more sophisticated options precludes the existence of such formulas, thereby requiring alternative approaches. The Monte Carlo simulation, an alternative approach effective in nearly all scenarios, has already been challenged by quantum computing techniques that leverage Amplitude Estimation. Despite its theoretical promise, this approach currently faces limitations due to the constraints of hardware in the Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) era. In this study, we introduce and analyze a quantum algorithm for pricing European call options across a broad spectrum of asset models. This method transforms a classical approach, which utilizes the Fast Fourier Transform (FFT), into a quantum algorithm, leveraging the efficiency of the Quantum Fourier Transform (QFT). Furthermore, we compare this novel algorithm with existing quantum algorithms for option pricing.
• Abstract（参考訳）: 金融デリバティブの正確な評価は金融業界において重要な役割を担っている。 ブラック・スコールズ・モデル(英語版)における欧州コール・アンド・パット・オプション(英語版)で例示されるような、特定のモデルやオプション・タイプに対して閉じた公式が利用できるが、より複雑なモデルまたはより洗練されたオプションを使用することは、そのような公式の存在を妨げ、代替的なアプローチを必要とする。 ほぼ全てのシナリオで有効な代替アプローチであるモンテカルロシミュレーションは、振幅推定を利用する量子コンピューティング技術によって既に挑戦されている。 理論的な約束にもかかわらず、このアプローチは現在、ノイズ中間スケール量子(NISQ)時代のハードウェアの制約のために制限に直面している。 本研究では,幅広い資産モデルにまたがって,欧州のコールオプションの価格設定のための量子アルゴリズムを導入,分析する。 この方法は、高速フーリエ変換(FFT)を利用した古典的アプローチを量子アルゴリズムに変換し、量子フーリエ変換(QFT)の効率性を活用する。 さらに、この新しいアルゴリズムと既存の量子アルゴリズムをオプション価格で比較する。

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